Resumen
ISPY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 26.41% Volatilidad 15.52% Sharpe 0.46
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES S&P 500 HIGH INCOME ETF

Símbolo: ISPY

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 18/12/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $48.99

Expense ratio: 0.56%

Activos bajo gestión
$1.3B
0.62% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.86%

Anualiz. -40.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.61%

Ratio Sharpe

-2.528

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -1.91%
Máx. drawdown: -7.17%
Ratio Sortino: -4.104
Ratio Calmar: -5.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.20%

Anualiz. -17.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.71%

Ratio Sharpe

-1.565

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -9.49%
Ratio Sortino: -2.137
Ratio Calmar: -1.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.01%

Anualiz. -5.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.95%

Ratio Sharpe

-0.700

VaR 95%

-1.38%

CVaR 95%: -1.84%
Máx. drawdown: -9.49%
Ratio Sortino: -0.939
Ratio Calmar: -0.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.41%

Anualiz. 10.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.52%

Ratio Sharpe

0.460

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.52%
Máx. drawdown: -9.49%
Ratio Sortino: 0.500
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.55%

Anualiz. 10.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.27%

Ratio Sharpe

0.492

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.24%
Máx. drawdown: -16.88%
Ratio Sortino: 0.572
Ratio Calmar: 0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.54%

Anualiz. 17.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.81%

Ratio Sharpe

1.012

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -16.88%
Ratio Sortino: 1.201
Ratio Calmar: 1.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.096%

Mejor día

2.407%

31/03/2026
Peor día

-2.56%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $48.69 $49.02 $48.69 $48.99 139,200
01/06/2026 $48.49 $48.98 $48.49 $48.89 61,000
29/05/2026 $48.77 $49.08 $48.77 $49.01 89,000
28/05/2026 $48.67 $48.91 $48.50 $48.81 59,000
27/05/2026 $48.58 $48.65 $48.38 $48.60 130,500
26/05/2026 $48.47 $48.68 $48.42 $48.50 90,900
22/05/2026 $48.12 $48.43 $48.11 $48.20 143,100
21/05/2026 $47.99 $48.40 $47.72 $48.40 71,200
20/05/2026 $47.57 $48.00 $47.53 $47.93 98,500
19/05/2026 $47.38 $47.80 $47.27 $47.38 56,100