Resumen
ISHG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 17/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 0.27% Volatilidad 7.73% Sharpe 0.36
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES 1-3 YEAR INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF

Símbolo: ISHG

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Global Bond

Fecha de inicio: 21/01/2009

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $74.37

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$831.4M
-0.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.27%

Anualiz. -20.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.74%

Ratio Sharpe

-2.735

VaR 95%

-0.80%

CVaR 95%: -0.85%
Máx. drawdown: -2.65%
Ratio Sortino: -5.735
Ratio Calmar: -7.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.30%

Anualiz. -5.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.78%

Ratio Sharpe

-1.128

VaR 95%

-0.81%

CVaR 95%: -0.93%
Máx. drawdown: -5.02%
Ratio Sortino: -1.851
Ratio Calmar: -1.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.20%

Anualiz. -2.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.12%

Ratio Sharpe

-1.001

VaR 95%

-0.65%

CVaR 95%: -0.82%
Máx. drawdown: -5.02%
Ratio Sortino: -1.513
Ratio Calmar: -0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.27%

Anualiz. 6.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.73%

Ratio Sharpe

0.363

VaR 95%

-0.70%

CVaR 95%: -0.94%
Máx. drawdown: -5.02%
Ratio Sortino: 0.614
Ratio Calmar: 1.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.63%

Anualiz. 5.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.19%

Ratio Sharpe

0.217

VaR 95%

-0.66%

CVaR 95%: -0.90%
Máx. drawdown: -8.21%
Ratio Sortino: 0.365
Ratio Calmar: 0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.30%

Anualiz. 3.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.04%

Ratio Sharpe

-0.055

VaR 95%

-0.66%

CVaR 95%: -0.89%
Máx. drawdown: -8.21%
Ratio Sortino: -0.095
Ratio Calmar: 0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.002%

Mejor día

1.749%

01/08/2025
Peor día

-1.111%

02/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
17/07/2026 $74.40 $74.47 $74.28 $74.37 45,000
16/07/2026 $74.19 $74.54 $74.19 $74.40 41,700
15/07/2026 $74.19 $74.73 $74.19 $74.60 27,300
14/07/2026 $74.39 $74.49 $74.16 $74.31 29,600
13/07/2026 $74.34 $74.34 $73.86 $73.95 32,400
10/07/2026 $74.17 $74.47 $74.17 $74.33 19,200
09/07/2026 $74.35 $74.38 $74.23 $74.28 52,200
08/07/2026 $73.91 $74.21 $73.89 $74.17 112,000
07/07/2026 $74.12 $74.42 $74.12 $74.28 22,400
06/07/2026 $74.30 $74.50 $74.23 $74.46 67,500