Resumen
INDY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -14.69% Volatilidad 14.82% Sharpe -0.93
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES INDIA 50 ETF

Símbolo: INDY

Mercado: NASDAQ

Sector: Financial_Services

Categoría: India Equity

Fecha de inicio: 18/11/2009

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $41.71

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión
$586.2M
-0.93% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.23%

Anualiz. -63.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.21%

Ratio Sharpe

-2.766

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.29%
Máx. drawdown: -10.21%
Ratio Sortino: -5.058
Ratio Calmar: -6.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-8.19%

Anualiz. -48.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.83%

Ratio Sharpe

-2.744

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -2.18%
Máx. drawdown: -16.95%
Ratio Sortino: -4.588
Ratio Calmar: -2.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-14.03%

Anualiz. -20.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.45%

Ratio Sharpe

-1.572

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.05%
Máx. drawdown: -18.09%
Ratio Sortino: -2.476
Ratio Calmar: -1.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-14.69%

Anualiz. -10.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.82%

Ratio Sharpe

-0.933

VaR 95%

-1.55%

CVaR 95%: -2.10%
Máx. drawdown: -18.95%
Ratio Sortino: -1.461
Ratio Calmar: -0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-14.32%

Anualiz. -4.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.13%

Ratio Sharpe

-0.584

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.03%
Máx. drawdown: -22.40%
Ratio Sortino: -0.832
Ratio Calmar: -0.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.70%

Anualiz. 3.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.04%

Ratio Sharpe

0.010

VaR 95%

-1.25%

CVaR 95%: -1.87%
Máx. drawdown: -22.40%
Ratio Sortino: 0.013
Ratio Calmar: 0.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.059%

Mejor día

3.839%

08/04/2026
Peor día

-2.677%

11/05/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $42.10 $42.10 $41.64 $41.71 234,300
02/06/2026 $42.29 $42.49 $42.25 $42.28 69,500
01/06/2026 $42.20 $42.45 $42.07 $42.30 160,200
29/05/2026 $42.93 $42.94 $42.70 $42.70 169,100
28/05/2026 $42.27 $42.78 $42.19 $42.73 161,800
27/05/2026 $42.74 $42.95 $42.60 $42.62 211,900
26/05/2026 $42.82 $42.97 $42.76 $42.76 150,800
22/05/2026 $42.74 $42.80 $42.54 $42.55 227,400
21/05/2026 $41.93 $42.49 $41.82 $42.34 156,900
20/05/2026 $41.89 $42.40 $41.75 $42.34 132,500