Resumen

IMTM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 23.92% Volatilidad 18.98% Sharpe 1.23

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI INTL MOMENTUM FACTOR ETF

Símbolo: IMTM

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 13/01/2015

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $53.27

Expense ratio: 0.30%

Activos bajo gestión

$3.9B

-0.30% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.43%

Anualiz. -49.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.20%

Ratio Sharpe

-1.588

VaR 95%

-3.23%

CVaR 95%: -3.49%

Máx. drawdown: -8.99%

Ratio Sortino: -3.001

Ratio Calmar: -5.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.52%

Anualiz. 1.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.94%

Ratio Sharpe

-0.110

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -3.17%

Máx. drawdown: -12.85%

Ratio Sortino: -0.165

Ratio Calmar: 0.08

Retorno total del período

14.04%

Anualiz. 11.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.74%

Ratio Sharpe

0.419

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.64%

Máx. drawdown: -12.85%

Ratio Sortino: 0.603

Ratio Calmar: 0.89

Retorno total del período

23.92%

Anualiz. 26.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.98%

Ratio Sharpe

1.228

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.70%

Máx. drawdown: -12.85%

Ratio Sortino: 1.562

Ratio Calmar: 2.10

Retorno total del período

44.96%

Anualiz. 16.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.84%

Ratio Sharpe

0.740

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.59%

Máx. drawdown: -12.85%

Ratio Sortino: 0.979

Ratio Calmar: 1.31

Retorno total del período

80.55%

Anualiz. 18.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.22%

Ratio Sharpe

0.927

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.29%

Máx. drawdown: -12.85%

Ratio Sortino: 1.264

Ratio Calmar: 1.45

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.091%

Mejor día

4.853%

08/04/2026

Peor día

-3.642%

03/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$53.43	$53.56	$53.26	$53.27	572,200
02/06/2026	$52.85	$53.51	$52.85	$53.48	623,500
01/06/2026	$52.44	$52.97	$52.27	$52.71	713,000
29/05/2026	$52.98	$53.09	$52.74	$52.86	482,000
28/05/2026	$52.64	$52.91	$52.32	$52.76	462,500
27/05/2026	$53.04	$53.07	$52.66	$52.84	525,900
26/05/2026	$53.48	$53.60	$53.24	$53.43	537,000
22/05/2026	$52.75	$53.02	$52.60	$52.78	266,500
21/05/2026	$51.99	$52.95	$51.95	$52.75	555,100
20/05/2026	$51.74	$52.53	$51.69	$52.42	566,400

Acciones disponibles

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