Resumen
IMCG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 25.02% Volatilidad 20.20% Sharpe 0.36
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF

Símbolo: IMCG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Growth

Fecha de inicio: 28/06/2004

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $95.95

Expense ratio: 0.06%

Activos bajo gestión
$3.5B
1.47% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.61%

Anualiz. -43.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.42%

Ratio Sharpe

-1.914

VaR 95%

-2.37%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -9.03%
Ratio Sortino: -3.731
Ratio Calmar: -4.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.71%

Anualiz. -2.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.75%

Ratio Sharpe

-0.328

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.23%
Máx. drawdown: -10.17%
Ratio Sortino: -0.547
Ratio Calmar: -0.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.44%

Anualiz. -6.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.20%

Ratio Sharpe

-0.578

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -10.17%
Ratio Sortino: -0.888
Ratio Calmar: -0.62

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.02%

Anualiz. 10.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.20%

Ratio Sharpe

0.355

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.85%
Máx. drawdown: -10.17%
Ratio Sortino: 0.476
Ratio Calmar: 1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.06%

Anualiz. 8.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.19%

Ratio Sharpe

0.249

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.60%
Máx. drawdown: -21.92%
Ratio Sortino: 0.340
Ratio Calmar: 0.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

68.33%

Anualiz. 12.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.05%

Ratio Sharpe

0.525

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.39%
Máx. drawdown: -21.92%
Ratio Sortino: 0.742
Ratio Calmar: 0.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.094%

Mejor día

3.631%

31/03/2026
Peor día

-2.442%

26/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $94.56 $95.97 $94.56 $95.95 231,800
01/06/2026 $92.92 $94.67 $92.92 $94.32 82,700
29/05/2026 $93.33 $93.57 $92.73 $93.52 77,000
28/05/2026 $92.34 $93.50 $92.00 $93.00 93,800
27/05/2026 $93.19 $93.20 $92.00 $92.32 74,800
26/05/2026 $92.39 $93.08 $92.12 $92.72 70,300
22/05/2026 $91.16 $91.62 $91.02 $91.35 56,300
21/05/2026 $89.08 $90.64 $88.92 $90.51 92,400
20/05/2026 $88.57 $89.67 $88.40 $89.48 59,900
19/05/2026 $87.83 $88.64 $87.21 $88.03 91,600