Resumen
IGM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 48.16% Volatilidad 26.50% Sharpe 1.06
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF

Símbolo: IGM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 13/03/2001

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $158.27

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión
$11.0B
2.83% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.87%

Anualiz. -27.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.18%

Ratio Sharpe

-1.095

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -2.80%
Máx. drawdown: -9.70%
Ratio Sortino: -2.271
Ratio Calmar: -2.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.12%

Anualiz. -23.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.23%

Ratio Sharpe

-1.113

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -14.77%
Ratio Sortino: -1.926
Ratio Calmar: -1.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.72%

Anualiz. -9.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.19%

Ratio Sharpe

-0.582

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -16.47%
Ratio Sortino: -0.870
Ratio Calmar: -0.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

48.16%

Anualiz. 31.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.50%

Ratio Sharpe

1.061

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -3.71%
Máx. drawdown: -16.47%
Ratio Sortino: 1.418
Ratio Calmar: 1.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

73.76%

Anualiz. 19.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.87%

Ratio Sharpe

0.619

VaR 95%

-2.71%

CVaR 95%: -3.65%
Máx. drawdown: -26.39%
Ratio Sortino: 0.810
Ratio Calmar: 0.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

148.48%

Anualiz. 29.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.12%

Ratio Sharpe

1.116

VaR 95%

-2.50%

CVaR 95%: -3.35%
Máx. drawdown: -26.39%
Ratio Sortino: 1.510
Ratio Calmar: 1.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.166%

Mejor día

4.589%

31/03/2026
Peor día

-6.232%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $153.92 $158.57 $152.59 $158.27 1,057,000
10/06/2026 $154.65 $157.83 $152.76 $153.02 945,300
09/06/2026 $160.92 $162.14 $150.53 $156.87 1,094,300
08/06/2026 $160.17 $161.31 $158.64 $159.48 655,600
05/06/2026 $163.66 $163.75 $156.08 $156.63 1,371,600
04/06/2026 $165.05 $168.24 $164.18 $167.04 404,000
03/06/2026 $171.40 $171.48 $168.40 $169.55 555,900
02/06/2026 $169.54 $170.99 $168.94 $170.99 394,200
01/06/2026 $166.28 $169.83 $166.03 $169.15 620,800
29/05/2026 $164.38 $165.93 $164.00 $165.85 409,700