Resumen
ICLN
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 92.13% Volatilidad 26.21% Sharpe 2.13
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF

Símbolo: ICLN

Mercado: NASDAQ

Sector: Utilities

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 24/06/2008

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $23.75

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión
$2.5B
3.62% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

14.40%

Anualiz. -15.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.91%

Ratio Sharpe

-0.533

VaR 95%

-3.71%

CVaR 95%: -3.99%
Máx. drawdown: -6.91%
Ratio Sortino: -0.886
Ratio Calmar: -2.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.57%

Anualiz. 24.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.95%

Ratio Sharpe

0.699

VaR 95%

-3.42%

CVaR 95%: -3.73%
Máx. drawdown: -9.17%
Ratio Sortino: 1.075
Ratio Calmar: 2.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.15%

Anualiz. 31.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.91%

Ratio Sharpe

0.958

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -3.69%
Máx. drawdown: -11.22%
Ratio Sortino: 1.542
Ratio Calmar: 2.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

92.13%

Anualiz. 59.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.21%

Ratio Sharpe

2.130

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.59%
Máx. drawdown: -11.22%
Ratio Sortino: 3.200
Ratio Calmar: 5.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

63.03%

Anualiz. 16.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.28%

Ratio Sharpe

0.538

VaR 95%

-2.55%

CVaR 95%: -3.45%
Máx. drawdown: -28.83%
Ratio Sortino: 0.773
Ratio Calmar: 0.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.92%

Anualiz. -1.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.63%

Ratio Sharpe

-0.204

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -3.42%
Máx. drawdown: -45.30%
Ratio Sortino: -0.314
Ratio Calmar: -0.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.274%

Mejor día

5.417%

05/11/2025
Peor día

-4.473%

13/11/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $22.92 $23.75 $22.87 $23.75 5,993,300
01/06/2026 $23.38 $23.38 $22.66 $23.04 5,708,100
29/05/2026 $23.52 $23.78 $23.19 $23.57 8,428,300
28/05/2026 $23.08 $23.65 $23.03 $23.40 9,822,900
27/05/2026 $22.99 $23.32 $22.67 $23.15 5,557,300
26/05/2026 $22.90 $23.19 $22.70 $22.93 4,092,600
22/05/2026 $22.31 $22.51 $22.11 $22.41 5,513,800
21/05/2026 $21.37 $22.41 $21.32 $22.18 6,413,300
20/05/2026 $21.09 $21.72 $20.89 $21.52 7,824,900
19/05/2026 $21.03 $21.21 $20.52 $20.99 5,031,900