Resumen

IBIF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 3.17% Volatilidad 2.80% Sharpe 0.21

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM TIPS ETF

Símbolo: IBIF

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Target Maturity

Fecha de inicio: 19/09/2023

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $25.70

Expense ratio: 0.10%

Activos bajo gestión

$103.8M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.12%

Anualiz. -3.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.10%

Ratio Sharpe

-2.168

VaR 95%

-0.29%

CVaR 95%: -0.36%

Máx. drawdown: -0.95%

Ratio Sortino: -3.750

Ratio Calmar: -3.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.09%

Anualiz. 2.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.27%

Ratio Sharpe

-0.313

VaR 95%

-0.19%

CVaR 95%: -0.28%

Máx. drawdown: -1.02%

Ratio Sortino: -0.496

Ratio Calmar: 2.85

Retorno total del período

1.48%

Anualiz. 1.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

1.98%

Ratio Sharpe

-1.023

VaR 95%

-0.18%

CVaR 95%: -0.27%

Máx. drawdown: -1.02%

Ratio Sortino: -1.585

Ratio Calmar: 1.57

Retorno total del período

3.17%

Anualiz. 4.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

2.80%

Ratio Sharpe

0.214

VaR 95%

-0.23%

CVaR 95%: -0.41%

Máx. drawdown: -1.87%

Ratio Sortino: 0.287

Ratio Calmar: 2.26

Retorno total del período

9.62%

Anualiz. 5.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.05%

Ratio Sharpe

0.674

VaR 95%

-0.27%

CVaR 95%: -0.43%

Máx. drawdown: -2.50%

Ratio Sortino: 0.948

Ratio Calmar: 2.27

Retorno total del período

16.98%

Anualiz. 6.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.56%

Ratio Sharpe

0.735

VaR 95%

-0.30%

CVaR 95%: -0.48%

Máx. drawdown: -2.50%

Ratio Sortino: 1.118

Ratio Calmar: 2.48

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.013%

Mejor día

0.581%

22/08/2025

Peor día

-0.569%

17/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$25.70	$25.72	$25.70	$25.70	7,700
15/07/2026	$25.71	$25.72	$25.70	$25.72	11,800
14/07/2026	$25.69	$25.70	$25.67	$25.69	8,100
13/07/2026	$25.71	$25.71	$25.68	$25.69	8,800
10/07/2026	$25.74	$25.74	$25.70	$25.70	20,300
09/07/2026	$25.72	$25.74	$25.72	$25.73	27,800
08/07/2026	$25.72	$25.72	$25.67	$25.71	19,400
07/07/2026	$25.67	$25.72	$25.67	$25.69	37,700
06/07/2026	$25.69	$25.71	$25.66	$25.70	21,300
02/07/2026	$25.68	$25.70	$25.66	$25.66	13,200

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