Resumen
IBDX
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 6.11% Volatilidad 5.00% Sharpe 0.31
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES IBONDS DEC 2032 TERM CORPORATE ETF

Símbolo: IBDX

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Target Maturity

Fecha de inicio: 28/06/2022

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $25.12

Expense ratio: 0.10%

Activos bajo gestión
$1.6B
-0.08% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.04%

Anualiz. -16.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.42%

Ratio Sharpe

-3.169

VaR 95%

-0.71%

CVaR 95%: -0.76%
Máx. drawdown: -2.77%
Ratio Sortino: -5.581
Ratio Calmar: -6.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.32%

Anualiz. -2.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.57%

Ratio Sharpe

-1.436

VaR 95%

-0.55%

CVaR 95%: -0.67%
Máx. drawdown: -3.37%
Ratio Sortino: -1.909
Ratio Calmar: -0.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.18%

Anualiz. -0.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.84%

Ratio Sharpe

-0.964

VaR 95%

-0.42%

CVaR 95%: -0.58%
Máx. drawdown: -3.37%
Ratio Sortino: -1.306
Ratio Calmar: -0.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.11%

Anualiz. 5.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.00%

Ratio Sharpe

0.314

VaR 95%

-0.43%

CVaR 95%: -0.77%
Máx. drawdown: -3.37%
Ratio Sortino: 0.397
Ratio Calmar: 1.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.23%

Anualiz. 6.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.25%

Ratio Sharpe

0.482

VaR 95%

-0.47%

CVaR 95%: -0.75%
Máx. drawdown: -4.72%
Ratio Sortino: 0.685
Ratio Calmar: 1.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.57%

Anualiz. 5.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.24%

Ratio Sharpe

0.239

VaR 95%

-0.66%

CVaR 95%: -0.88%
Máx. drawdown: -8.10%
Ratio Sortino: 0.360
Ratio Calmar: 0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.024%

Mejor día

0.828%

01/08/2025
Peor día

-0.791%

20/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $25.14 $25.14 $25.10 $25.12 330,200
01/06/2026 $25.08 $25.11 $25.04 $25.11 295,300
29/05/2026 $25.24 $25.29 $25.23 $25.25 160,000
28/05/2026 $25.18 $25.25 $25.16 $25.22 297,400
27/05/2026 $25.16 $25.20 $25.16 $25.18 177,200
26/05/2026 $25.17 $25.18 $25.12 $25.17 214,900
22/05/2026 $25.17 $25.17 $25.04 $25.08 288,500
21/05/2026 $25.00 $25.09 $24.97 $25.06 146,900
20/05/2026 $24.93 $25.08 $24.92 $25.06 140,300
19/05/2026 $24.93 $24.97 $24.89 $24.92 655,000