Resumen
IBBQ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 39.72% Volatilidad 23.20% Sharpe 1.57
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF

Símbolo: IBBQ

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 11/06/2021

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $28.90

Expense ratio: 0.19%

Activos bajo gestión
$64.7M
2.02% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.63%

Anualiz. -26.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.51%

Ratio Sharpe

-1.043

VaR 95%

-2.73%

CVaR 95%: -2.86%
Máx. drawdown: -6.96%
Ratio Sortino: -1.799
Ratio Calmar: -3.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.90%

Anualiz. 10.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.27%

Ratio Sharpe

0.294

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -2.65%
Máx. drawdown: -8.45%
Ratio Sortino: 0.500
Ratio Calmar: 1.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.94%

Anualiz. 35.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.93%

Ratio Sharpe

1.606

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.45%
Máx. drawdown: -8.45%
Ratio Sortino: 2.716
Ratio Calmar: 4.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.72%

Anualiz. 40.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.20%

Ratio Sharpe

1.570

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -9.33%
Ratio Sortino: 2.269
Ratio Calmar: 4.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.69%

Anualiz. 17.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.85%

Ratio Sharpe

0.653

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.84%
Máx. drawdown: -23.66%
Ratio Sortino: 0.940
Ratio Calmar: 0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.25%

Anualiz. 13.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.53%

Ratio Sharpe

0.486

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.69%
Máx. drawdown: -23.66%
Ratio Sortino: 0.713
Ratio Calmar: 0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.141%

Mejor día

4.453%

31/03/2026
Peor día

-2.916%

02/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $28.33 $28.90 $28.30 $28.90 8,200
02/06/2026 $28.99 $28.99 $28.31 $28.40 27,000
01/06/2026 $29.66 $29.66 $29.15 $29.25 23,500
29/05/2026 $29.91 $29.91 $29.70 $29.84 24,400
28/05/2026 $29.43 $29.89 $29.43 $29.84 38,900
27/05/2026 $29.45 $29.79 $29.45 $29.52 16,500
26/05/2026 $29.55 $29.55 $29.38 $29.40 29,300
22/05/2026 $29.38 $29.61 $29.28 $29.33 53,700
21/05/2026 $29.00 $29.44 $28.92 $29.38 28,800
20/05/2026 $28.62 $29.16 $28.62 $29.14 5,300