Resumen
IAU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 32.38% Volatilidad 28.00% Sharpe 1.64
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

iShares Gold Trust

Símbolo: IAU

Mercado: NYSE

Sector: N/A

Categoría: Commodities Focused

Fecha de inicio: 21/01/2005

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $84.42

Expense ratio: 0.25%

Activos bajo gestión
$71.5B
-0.53% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.65%

Anualiz. -76.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.52%

Ratio Sharpe

-2.137

VaR 95%

-4.16%

CVaR 95%: -4.37%
Máx. drawdown: -16.11%
Ratio Sortino: -3.161
Ratio Calmar: -4.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-15.90%

Anualiz. 35.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.19%

Ratio Sharpe

0.763

VaR 95%

-4.05%

CVaR 95%: -5.89%
Máx. drawdown: -19.18%
Ratio Sortino: 0.904
Ratio Calmar: 1.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.47%

Anualiz. 46.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.41%

Ratio Sharpe

1.259

VaR 95%

-3.74%

CVaR 95%: -5.46%
Máx. drawdown: -19.18%
Ratio Sortino: 1.377
Ratio Calmar: 2.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

32.38%

Anualiz. 49.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.00%

Ratio Sharpe

1.635

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -4.37%
Máx. drawdown: -19.18%
Ratio Sortino: 1.910
Ratio Calmar: 2.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

90.18%

Anualiz. 43.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.57%

Ratio Sharpe

1.747

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.44%
Máx. drawdown: -19.18%
Ratio Sortino: 2.060
Ratio Calmar: 2.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

128.53%

Anualiz. 33.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.68%

Ratio Sharpe

1.501

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.96%
Máx. drawdown: -19.18%
Ratio Sortino: 1.816
Ratio Calmar: 1.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.126%

Mejor día

6.235%

03/02/2026
Peor día

-10.21%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $84.87 $84.91 $84.24 $84.42 5,856,200
01/06/2026 $84.01 $84.55 $83.66 $84.27 4,816,900
29/05/2026 $85.16 $86.44 $85.07 $85.49 5,948,900
28/05/2026 $83.30 $84.93 $83.09 $84.59 12,929,300
27/05/2026 $82.85 $83.87 $82.85 $83.73 6,776,600
26/05/2026 $85.06 $85.24 $84.32 $84.81 3,854,900
22/05/2026 $85.07 $85.17 $84.47 $84.81 3,236,000
21/05/2026 $84.67 $85.74 $84.42 $85.43 2,808,800
20/05/2026 $84.45 $85.65 $84.03 $85.53 6,017,700
19/05/2026 $84.50 $84.92 $83.99 $84.32 10,805,200