Resumen
HTEC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 26.68% Volatilidad 23.75% Sharpe 0.82
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ROBO GLOBAL(R) HEALTHCARE TECHNOLOGY AND INNOVATION ETF

Símbolo: HTEC

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 24/06/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $34.28

Expense ratio: 0.68%

Activos bajo gestión
$53.3M
1.47% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.12%

Anualiz. -48.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.63%

Ratio Sharpe

-1.942

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -3.48%
Máx. drawdown: -9.38%
Ratio Sortino: -2.821
Ratio Calmar: -5.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.39%

Anualiz. -22.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.95%

Ratio Sharpe

-1.187

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.82%
Máx. drawdown: -16.31%
Ratio Sortino: -1.906
Ratio Calmar: -1.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-3.90%

Anualiz. 12.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.07%

Ratio Sharpe

0.451

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.49%
Máx. drawdown: -16.31%
Ratio Sortino: 0.760
Ratio Calmar: 0.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.68%

Anualiz. 23.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.75%

Ratio Sharpe

0.818

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -3.26%
Máx. drawdown: -16.31%
Ratio Sortino: 1.226
Ratio Calmar: 1.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.89%

Anualiz. 10.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.36%

Ratio Sharpe

0.316

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.89%
Máx. drawdown: -22.93%
Ratio Sortino: 0.477
Ratio Calmar: 0.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.95%

Anualiz. 4.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.70%

Ratio Sharpe

0.021

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.80%
Máx. drawdown: -28.67%
Ratio Sortino: 0.033
Ratio Calmar: 0.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.102%

Mejor día

3.514%

30/04/2026
Peor día

-3.432%

12/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $33.78 $34.28 $33.78 $34.28 3,800
02/06/2026 $33.90 $34.14 $33.90 $34.05 7,700
01/06/2026 $34.39 $34.53 $34.13 $34.49 3,200
29/05/2026 $34.99 $35.02 $34.83 $34.83 5,400
28/05/2026 $34.00 $35.00 $34.00 $34.93 7,900
27/05/2026 $34.33 $34.33 $33.92 $34.11 10,600
26/05/2026 $34.18 $34.32 $34.15 $34.32 13,400
22/05/2026 $34.45 $34.45 $34.09 $34.17 2,500
21/05/2026 $33.57 $34.28 $33.57 $34.24 1,400
20/05/2026 $33.23 $34.08 $33.23 $34.08 10,000