Resumen
HQGO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 21/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 19.65% Volatilidad 19.77% Sharpe 0.61
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

HARTFORD US QUALITY GROWTH ETF

Símbolo: HQGO

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 05/12/2023

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $65.39

Expense ratio: 0.34%

Activos bajo gestión
$49.1M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.53%

Anualiz. -36.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.30%

Ratio Sharpe

-2.089

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -7.47%
Ratio Sortino: -3.793
Ratio Calmar: -4.91

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.37%

Anualiz. -18.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.33%

Ratio Sharpe

-1.349

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -1.95%
Máx. drawdown: -10.49%
Ratio Sortino: -2.080
Ratio Calmar: -1.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.98%

Anualiz. -7.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.39%

Ratio Sharpe

-0.734

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.05%
Máx. drawdown: -10.49%
Ratio Sortino: -1.066
Ratio Calmar: -0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.65%

Anualiz. 15.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.77%

Ratio Sharpe

0.611

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.73%
Máx. drawdown: -10.49%
Ratio Sortino: 0.821
Ratio Calmar: 1.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

34.83%

Anualiz. 11.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.74%

Ratio Sharpe

0.435

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.57%
Máx. drawdown: -20.85%
Ratio Sortino: 0.578
Ratio Calmar: 0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.65%

Anualiz. 22.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.19%

Ratio Sharpe

1.093

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.42%
Máx. drawdown: -20.85%
Ratio Sortino: 1.470
Ratio Calmar: 1.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.075%

Mejor día

3.063%

31/03/2026
Peor día

-2.912%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
21/07/2026 $65.39 $65.39 $65.39 $65.39 100
20/07/2026 $65.01 $65.01 $65.01 $65.01 100
17/07/2026 $65.27 $65.27 $65.27 $65.27 100
16/07/2026 $66.04 $66.04 $65.72 $65.76 700
15/07/2026 $66.16 $66.16 $66.16 $66.16 100
14/07/2026 $65.87 $65.87 $65.87 $65.87 100
13/07/2026 $66.21 $66.21 $65.64 $65.64 300
10/07/2026 $66.09 $66.09 $66.09 $66.09 100
09/07/2026 $65.57 $66.03 $65.57 $66.03 100
08/07/2026 $65.36 $65.36 $65.36 $65.36 200