Resumen
HOYY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 31/08/2026
30/09/2025 → 21/07/2026
Rentabilidad -46.70% Volatilidad 35.20% Sharpe -1.68
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GRANITESHARES YIELDBOOST HOOD ETF

Símbolo: HOYY

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 29/09/2025

Fecha más reciente: 31/08/2026

Precio actual: $5.02

Expense ratio: 1.07%

Activos bajo gestión
$6.0M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.06%

Anualiz. 6.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.48%

Ratio Sharpe

0.148

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -4.31%
Ratio Sortino: 0.286
Ratio Calmar: 1.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.73%

Anualiz. -34.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.59%

Ratio Sharpe

-1.600

VaR 95%

-2.33%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -15.59%
Ratio Sortino: -2.625
Ratio Calmar: -2.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-10.45%

Anualiz. -59.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.64%

Ratio Sharpe

-1.862

VaR 95%

-3.16%

CVaR 95%: -5.60%
Máx. drawdown: -42.85%
Ratio Sortino: -2.290
Ratio Calmar: -1.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-46.70%

Anualiz. -55.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.20%

Ratio Sharpe

-1.678

VaR 95%

-3.51%

CVaR 95%: -6.31%
Máx. drawdown: -51.53%
Ratio Sortino: -1.956
Ratio Calmar: -1.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 30/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.251%

Mejor día

5.129%

31/10/2025
Peor día

-9.077%

10/10/2025
Días con datos

230

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
31/08/2026 $5.02 $5.04 $4.95 $5.02 32,500
28/08/2026 $5.14 $5.14 $5.04 $5.04 43,100
27/08/2026 $5.19 $5.22 $5.17 $5.19 10,400
26/08/2026 $5.15 $5.18 $5.15 $5.18 9,600
25/08/2026 $5.15 $5.20 $5.15 $5.19 21,300
24/08/2026 $5.15 $5.17 $5.14 $5.15 42,300
21/08/2026 $5.15 $5.17 $5.12 $5.15 21,600
20/08/2026 $5.25 $5.25 $5.12 $5.13 15,800
19/08/2026 $5.05 $5.16 $5.05 $5.15 15,500
18/08/2026 $5.10 $5.10 $5.03 $5.03 17,800