Resumen
HMYY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/12/2025 → 23/09/2026
Rentabilidad -50.12% Volatilidad 28.67% Sharpe -2.21
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GRANITESHARES YIELDBOOST HIMS ETF

Símbolo: HMYY

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 01/12/2025

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $5.33

Expense ratio: 1.07%

Activos bajo gestión
$765,076
1.62% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.29%

Anualiz. -23.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.00%

Ratio Sharpe

-1.245

VaR 95%

-2.56%

CVaR 95%: -3.00%
Máx. drawdown: -5.74%
Ratio Sortino: -1.563
Ratio Calmar: -4.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.98%

Anualiz. -21.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.95%

Ratio Sharpe

-0.906

VaR 95%

-2.64%

CVaR 95%: -3.15%
Máx. drawdown: -11.76%
Ratio Sortino: -1.574
Ratio Calmar: -1.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.60%

Anualiz. -78.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.13%

Ratio Sharpe

-2.470

VaR 95%

-3.84%

CVaR 95%: -4.78%
Máx. drawdown: -56.87%
Ratio Sortino: -3.610
Ratio Calmar: -1.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-50.12%

Anualiz. -59.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.67%

Ratio Sharpe

-2.209

VaR 95%

-3.59%

CVaR 95%: -4.38%
Máx. drawdown: -56.87%
Ratio Sortino: -2.999
Ratio Calmar: -1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/12/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.303%

Mejor día

5.967%

09/03/2026
Peor día

-5.928%

30/01/2026
Días con datos

218

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $5.25 $5.35 $5.24 $5.33 5,600
14/10/2026 $5.41 $5.41 $5.27 $5.28 7,600
13/10/2026 $5.44 $5.45 $5.40 $5.42 10,100
12/10/2026 $5.48 $5.48 $5.44 $5.47 4,300
09/10/2026 $5.30 $5.45 $5.30 $5.45 8,900
08/10/2026 $5.43 $5.43 $5.36 $5.38 10,400
07/10/2026 $5.41 $5.49 $5.41 $5.47 7,800
06/10/2026 $5.37 $5.44 $5.37 $5.42 3,600
05/10/2026 $5.40 $5.45 $5.40 $5.43 7,300
02/10/2026 $5.41 $5.41 $5.36 $5.38 3,400