Resumen
HCOW
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 21.69% Volatilidad 20.95% Sharpe 0.10
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Símbolo: HCOW

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 19/09/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $24.06

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión
$15.0M
0.15% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.03%

Anualiz. -44.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.50%

Ratio Sharpe

-3.329

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -1.60%
Máx. drawdown: -5.59%
Ratio Sortino: -5.505
Ratio Calmar: -7.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.60%

Anualiz. -12.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.31%

Ratio Sharpe

-1.125

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -1.74%
Máx. drawdown: -7.24%
Ratio Sortino: -1.828
Ratio Calmar: -1.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.26%

Anualiz. 0.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.71%

Ratio Sharpe

-0.236

VaR 95%

-1.41%

CVaR 95%: -2.02%
Máx. drawdown: -7.24%
Ratio Sortino: -0.332
Ratio Calmar: 0.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.69%

Anualiz. 5.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.95%

Ratio Sharpe

0.100

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -9.97%
Ratio Sortino: 0.124
Ratio Calmar: 0.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.36%

Anualiz. 1.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.42%

Ratio Sharpe

-0.126

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.65%
Máx. drawdown: -24.15%
Ratio Sortino: -0.169
Ratio Calmar: 0.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.82%

Anualiz. 8.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.76%

Ratio Sharpe

0.257

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -24.15%
Ratio Sortino: 0.360
Ratio Calmar: 0.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.082%

Mejor día

2.975%

22/08/2025
Peor día

-3.694%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $24.02 $24.06 $24.00 $24.06 1,100
02/06/2026 $24.14 $24.19 $24.02 $24.14 1,200
01/06/2026 $24.12 $24.19 $23.98 $24.12 8,600
29/05/2026 $24.24 $24.24 $24.10 $24.10 8,200
28/05/2026 $23.87 $24.03 $23.76 $23.93 4,100
27/05/2026 $24.17 $24.17 $24.03 $24.06 5,200
26/05/2026 $24.06 $24.13 $24.02 $24.08 7,800
22/05/2026 $23.97 $23.97 $23.86 $23.95 4,100
21/05/2026 $23.12 $23.60 $23.12 $23.56 3,200
20/05/2026 $23.26 $23.41 $23.16 $23.41 4,600