Resumen
GOEX
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 69.94% Volatilidad 51.19% Sharpe 2.57
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF

Símbolo: GOEX

Mercado: NYSE

Sector: Basic_Materials

Categoría: Equity Precious Metals

Fecha de inicio: 03/11/2010

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $79.83

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión
$134.0M
-0.65% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.69%

Anualiz. -92.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.51%

Ratio Sharpe

-1.384

VaR 95%

-6.66%

CVaR 95%: -8.07%
Máx. drawdown: -26.80%
Ratio Sortino: -2.168
Ratio Calmar: -3.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-26.90%

Anualiz. 35.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.70%

Ratio Sharpe

0.460

VaR 95%

-6.72%

CVaR 95%: -9.81%
Máx. drawdown: -32.78%
Ratio Sortino: 0.557
Ratio Calmar: 1.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.23%

Anualiz. 65.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

60.59%

Ratio Sharpe

1.016

VaR 95%

-6.68%

CVaR 95%: -9.32%
Máx. drawdown: -32.78%
Ratio Sortino: 1.226
Ratio Calmar: 1.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

69.94%

Anualiz. 135.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.19%

Ratio Sharpe

2.569

VaR 95%

-5.13%

CVaR 95%: -8.17%
Máx. drawdown: -32.78%
Ratio Sortino: 3.102
Ratio Calmar: 4.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

181.50%

Anualiz. 83.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.49%

Ratio Sharpe

1.839

VaR 95%

-4.19%

CVaR 95%: -6.58%
Máx. drawdown: -32.78%
Ratio Sortino: 2.344
Ratio Calmar: 2.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

226.57%

Anualiz. 48.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.01%

Ratio Sharpe

1.118

VaR 95%

-3.90%

CVaR 95%: -5.92%
Máx. drawdown: -32.78%
Ratio Sortino: 1.512
Ratio Calmar: 1.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.26%

Mejor día

7.974%

31/03/2026
Peor día

-13.773%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $80.35 $80.35 $78.81 $79.83 14,200
01/06/2026 $78.39 $80.24 $77.20 $79.19 8,000
29/05/2026 $79.52 $82.00 $78.98 $81.67 10,200
28/05/2026 $77.38 $79.76 $76.00 $79.32 8,200
27/05/2026 $78.53 $79.81 $78.43 $78.56 14,900
26/05/2026 $79.87 $80.99 $79.30 $80.30 13,900
22/05/2026 $78.14 $78.41 $76.65 $77.33 4,300
21/05/2026 $77.12 $78.88 $76.57 $78.16 4,200
20/05/2026 $77.17 $79.34 $77.17 $78.96 3,900
19/05/2026 $79.86 $79.86 $76.45 $77.24 10,800