Resumen
GLRY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 29.59% Volatilidad 21.67% Sharpe 1.10
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INSPIRE GROWTH ETF

Símbolo: GLRY

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: 07/12/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $41.88

Expense ratio: 0.80%

Activos bajo gestión
$158.9M
0.55% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.25%

Anualiz. -45.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.10%

Ratio Sharpe

-1.873

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -8.06%
Ratio Sortino: -3.126
Ratio Calmar: -5.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.86%

Anualiz. 13.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.34%

Ratio Sharpe

0.410

VaR 95%

-2.81%

CVaR 95%: -3.25%
Máx. drawdown: -11.00%
Ratio Sortino: 0.602
Ratio Calmar: 1.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.71%

Anualiz. 0.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.37%

Ratio Sharpe

-0.140

VaR 95%

-2.43%

CVaR 95%: -3.02%
Máx. drawdown: -11.00%
Ratio Sortino: -0.201
Ratio Calmar: 0.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.59%

Anualiz. 27.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.67%

Ratio Sharpe

1.104

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -3.24%
Máx. drawdown: -11.00%
Ratio Sortino: 1.434
Ratio Calmar: 2.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.96%

Anualiz. 13.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.54%

Ratio Sharpe

0.485

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.94%
Máx. drawdown: -20.50%
Ratio Sortino: 0.652
Ratio Calmar: 0.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

78.27%

Anualiz. 16.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.75%

Ratio Sharpe

0.732

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.60%
Máx. drawdown: -20.50%
Ratio Sortino: 1.007
Ratio Calmar: 0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.11%

Mejor día

4.537%

06/02/2026
Peor día

-3.508%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $41.65 $42.06 $41.40 $41.88 139,500
02/06/2026 $41.26 $41.73 $41.18 $41.73 14,100
01/06/2026 $41.17 $41.25 $40.77 $41.03 15,500
29/05/2026 $41.84 $41.90 $41.33 $41.46 31,200
28/05/2026 $41.60 $42.02 $41.37 $41.81 11,300
27/05/2026 $42.03 $42.59 $41.64 $41.64 18,000
26/05/2026 $41.49 $42.04 $41.49 $41.86 15,500
22/05/2026 $40.72 $40.94 $40.57 $40.80 14,700
21/05/2026 $40.28 $40.52 $40.22 $40.51 8,600
20/05/2026 $40.00 $40.67 $39.96 $40.56 22,200