Resumen

GJUL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 10.75% Volatilidad 9.96% Sharpe 0.98

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY MODERATE BUFFER ETF - JULY

Símbolo: GJUL

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 21/07/2023

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $44.85

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión

$410.7M

0.35% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.31%

Anualiz. -15.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.52%

Ratio Sharpe

-1.974

VaR 95%

-0.88%

CVaR 95%: -0.92%

Máx. drawdown: -3.50%

Ratio Sortino: -3.402

Ratio Calmar: -4.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.88%

Anualiz. -3.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.09%

Ratio Sharpe

-0.974

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -0.88%

Máx. drawdown: -3.80%

Ratio Sortino: -1.364

Ratio Calmar: -0.86

Retorno total del período

6.18%

Anualiz. 2.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.25%

Ratio Sharpe

-0.229

VaR 95%

-0.74%

CVaR 95%: -0.89%

Máx. drawdown: -3.80%

Ratio Sortino: -0.313

Ratio Calmar: 0.58

Retorno total del período

10.75%

Anualiz. 13.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.96%

Ratio Sharpe

0.976

VaR 95%

-0.82%

CVaR 95%: -1.43%

Máx. drawdown: -4.54%

Ratio Sortino: 1.171

Ratio Calmar: 2.94

Retorno total del período

23.92%

Anualiz. 10.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.58%

Ratio Sharpe

0.777

VaR 95%

-0.81%

CVaR 95%: -1.27%

Máx. drawdown: -10.68%

Ratio Sortino: 0.921

Ratio Calmar: 0.96

Retorno total del período

48.13%

Anualiz. 12.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.12%

Ratio Sharpe

1.099

VaR 95%

-0.77%

CVaR 95%: -1.17%

Máx. drawdown: -10.68%

Ratio Sortino: 1.363

Ratio Calmar: 1.17

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.041%

Mejor día

1.554%

31/03/2026

Peor día

-0.953%

27/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$44.70	$44.85	$44.70	$44.85	8,100
14/10/2026	$45.05	$45.05	$44.71	$44.76	7,000
13/10/2026	$44.86	$45.01	$44.86	$44.99	6,700
12/10/2026	$45.14	$45.14	$44.95	$44.99	4,900
09/10/2026	$45.08	$45.08	$44.91	$45.02	5,700
08/10/2026	$45.02	$45.02	$44.81	$44.91	3,400
07/10/2026	$44.82	$44.95	$44.82	$44.95	2,500
06/10/2026	$45.00	$45.04	$44.96	$45.00	9,300
05/10/2026	$44.76	$44.91	$44.71	$44.81	8,400
02/10/2026	$44.75	$44.77	$44.64	$44.76	21,300

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