Resumen
GGUS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 23.98% Volatilidad 21.64% Sharpe 0.60
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GOLDMAN SACHS MARKETBETA(R) RUSSELL 1000 GROWTH EQUITY ETF

Símbolo: GGUS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 28/11/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $68.39

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión
$423.2M
-0.32% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.20%

Anualiz. -42.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.14%

Ratio Sharpe

-2.076

VaR 95%

-2.16%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -9.14%
Ratio Sortino: -3.747
Ratio Calmar: -4.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.33%

Anualiz. -28.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.18%

Ratio Sharpe

-1.783

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.25%
Máx. drawdown: -12.97%
Ratio Sortino: -2.804
Ratio Calmar: -2.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.02%

Anualiz. -15.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.16%

Ratio Sharpe

-1.135

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.34%
Máx. drawdown: -15.01%
Ratio Sortino: -1.627
Ratio Calmar: -1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.98%

Anualiz. 16.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.64%

Ratio Sharpe

0.602

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -3.04%
Máx. drawdown: -15.01%
Ratio Sortino: 0.802
Ratio Calmar: 1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

48.22%

Anualiz. 13.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.99%

Ratio Sharpe

0.495

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.95%
Máx. drawdown: -22.59%
Ratio Sortino: 0.646
Ratio Calmar: 0.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

72.44%

Anualiz. 23.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.20%

Ratio Sharpe

1.029

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -22.59%
Ratio Sortino: 1.363
Ratio Calmar: 1.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.09%

Mejor día

3.652%

31/03/2026
Peor día

-2.979%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $68.61 $68.63 $68.26 $68.39 15,400
02/06/2026 $68.91 $69.22 $68.91 $69.13 13,600
01/06/2026 $68.93 $69.45 $68.83 $69.28 425,900
29/05/2026 $68.91 $68.98 $68.74 $68.89 14,900
28/05/2026 $67.72 $68.58 $67.72 $68.56 15,200
27/05/2026 $67.69 $67.86 $67.62 $67.79 12,500
26/05/2026 $67.59 $67.96 $67.51 $67.75 15,400
22/05/2026 $67.61 $67.62 $67.27 $67.37 16,400
21/05/2026 $66.72 $67.33 $66.66 $67.05 12,500
20/05/2026 $66.23 $67.02 $66.22 $67.02 13,500