Resumen
GDE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 53.13% Volatilidad 32.29% Sharpe 1.72
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

WISDOMTREE EFFICIENT GOLD PLUS EQUITY STRATEGY FUND

Símbolo: GDE

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Multi-Asset Overlay

Fecha de inicio: 15/03/2022

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $67.66

Expense ratio: 0.20%

Activos bajo gestión
$613.4M
-0.51% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.88%

Anualiz. -83.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.18%

Ratio Sharpe

-2.011

VaR 95%

-4.31%

CVaR 95%: -4.93%
Máx. drawdown: -17.79%
Ratio Sortino: -3.075
Ratio Calmar: -4.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-3.75%

Anualiz. 9.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.84%

Ratio Sharpe

0.133

VaR 95%

-4.24%

CVaR 95%: -5.91%
Máx. drawdown: -22.66%
Ratio Sortino: 0.165
Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.87%

Anualiz. 31.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.91%

Ratio Sharpe

0.772

VaR 95%

-4.18%

CVaR 95%: -5.49%
Máx. drawdown: -22.66%
Ratio Sortino: 0.921
Ratio Calmar: 1.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

53.13%

Anualiz. 59.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.29%

Ratio Sharpe

1.725

VaR 95%

-3.29%

CVaR 95%: -5.11%
Máx. drawdown: -22.66%
Ratio Sortino: 2.086
Ratio Calmar: 2.62

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

129.27%

Anualiz. 48.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.33%

Ratio Sharpe

1.644

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -4.14%
Máx. drawdown: -22.66%
Ratio Sortino: 2.021
Ratio Calmar: 2.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

214.00%

Anualiz. 44.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.39%

Ratio Sharpe

1.679

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.63%
Máx. drawdown: -22.66%
Ratio Sortino: 2.115
Ratio Calmar: 1.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.186%

Mejor día

5.901%

31/03/2026
Peor día

-9.097%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $68.00 $68.30 $67.50 $67.66 122,800
02/06/2026 $68.59 $69.14 $68.45 $68.58 173,600
01/06/2026 $68.23 $68.95 $68.00 $68.53 292,400
29/05/2026 $68.76 $70.00 $68.76 $69.50 77,100
28/05/2026 $67.02 $68.91 $67.00 $68.60 108,700
27/05/2026 $66.65 $67.71 $66.65 $67.43 76,800
26/05/2026 $68.25 $68.73 $67.79 $68.18 189,400
22/05/2026 $68.27 $68.50 $67.66 $68.15 161,300
21/05/2026 $67.44 $68.57 $67.19 $68.33 113,800
20/05/2026 $67.32 $68.48 $66.77 $68.48 95,600