Resumen
GAMR
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 19.82% Volatilidad 27.26% Sharpe 0.31
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Amplify Video Game Tech ETF

Símbolo: GAMR

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Communications

Fecha de inicio: 08/03/2016

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $93.96

Expense ratio: 0.59%

Activos bajo gestión
$37.4M
-1.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

13.55%

Anualiz. -38.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.92%

Ratio Sharpe

-1.399

VaR 95%

-2.15%

CVaR 95%: -3.07%
Máx. drawdown: -10.01%
Ratio Sortino: -2.693
Ratio Calmar: -3.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.45%

Anualiz. -52.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.19%

Ratio Sharpe

-2.001

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -4.34%
Máx. drawdown: -21.66%
Ratio Sortino: -2.702
Ratio Calmar: -2.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.71%

Anualiz. -39.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.08%

Ratio Sharpe

-1.708

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -3.95%
Máx. drawdown: -29.36%
Ratio Sortino: -2.202
Ratio Calmar: -1.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.82%

Anualiz. 12.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.26%

Ratio Sharpe

0.309

VaR 95%

-2.69%

CVaR 95%: -4.07%
Máx. drawdown: -29.36%
Ratio Sortino: 0.406
Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

56.49%

Anualiz. 15.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.97%

Ratio Sharpe

0.477

VaR 95%

-2.35%

CVaR 95%: -3.63%
Máx. drawdown: -29.36%
Ratio Sortino: 0.651
Ratio Calmar: 0.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

56.70%

Anualiz. 7.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.90%

Ratio Sharpe

0.180

VaR 95%

-2.25%

CVaR 95%: -3.29%
Máx. drawdown: -29.36%
Ratio Sortino: 0.250
Ratio Calmar: 0.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.082%

Mejor día

4.678%

06/05/2026
Peor día

-5.457%

04/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $94.95 $94.95 $93.47 $93.96 1,700
02/06/2026 $95.04 $95.04 $94.64 $94.75 1,700
01/06/2026 $93.42 $94.49 $92.87 $94.25 2,000
29/05/2026 $92.51 $92.79 $92.25 $92.79 1,000
28/05/2026 $91.53 $92.34 $91.53 $92.34 1,200
27/05/2026 $90.00 $90.73 $90.00 $90.73 1,900
26/05/2026 $88.94 $89.90 $88.94 $89.90 800
22/05/2026 $88.32 $89.16 $88.17 $88.33 1,100
21/05/2026 $88.31 $88.31 $88.31 $88.31 100
20/05/2026 $87.64 $88.78 $87.64 $88.78 600