Resumen
FXL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 36.91% Volatilidad 27.85% Sharpe 0.61
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST TECHNOLOGY ALPHADEX FUND

Símbolo: FXL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 08/05/2007

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $209.20

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión
$1.7B
2.79% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.90%

Anualiz. -18.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.13%

Ratio Sharpe

-0.772

VaR 95%

-2.34%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -7.71%
Ratio Sortino: -1.504
Ratio Calmar: -2.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.62%

Anualiz. -13.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.39%

Ratio Sharpe

-0.649

VaR 95%

-2.61%

CVaR 95%: -3.05%
Máx. drawdown: -13.56%
Ratio Sortino: -1.062
Ratio Calmar: -1.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.24%

Anualiz. -9.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.99%

Ratio Sharpe

-0.513

VaR 95%

-2.82%

CVaR 95%: -3.33%
Máx. drawdown: -13.56%
Ratio Sortino: -0.760
Ratio Calmar: -0.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.91%

Anualiz. 20.71% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.85%

Ratio Sharpe

0.613

VaR 95%

-2.53%

CVaR 95%: -3.93%
Máx. drawdown: -13.56%
Ratio Sortino: 0.829
Ratio Calmar: 1.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.23%

Anualiz. 10.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.14%

Ratio Sharpe

0.288

VaR 95%

-2.55%

CVaR 95%: -3.67%
Máx. drawdown: -28.27%
Ratio Sortino: 0.391
Ratio Calmar: 0.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

88.43%

Anualiz. 16.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.43%

Ratio Sharpe

0.530

VaR 95%

-2.36%

CVaR 95%: -3.36%
Máx. drawdown: -28.27%
Ratio Sortino: 0.744
Ratio Calmar: 0.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.137%

Mejor día

5.071%

06/02/2026
Peor día

-6.284%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $203.52 $209.48 $202.70 $209.20 43,600
10/06/2026 $204.75 $208.83 $201.68 $201.68 61,600
09/06/2026 $212.75 $214.36 $198.85 $207.63 13,900
08/06/2026 $209.54 $212.88 $209.36 $210.77 14,800
05/06/2026 $216.59 $216.59 $206.57 $206.99 20,600
04/06/2026 $218.52 $222.24 $217.60 $220.87 6,600
03/06/2026 $224.20 $224.20 $220.02 $222.09 15,600
02/06/2026 $220.76 $224.06 $220.76 $224.06 8,100
01/06/2026 $212.20 $220.17 $212.20 $219.47 103,200
29/05/2026 $210.46 $212.41 $210.21 $211.63 9,300