Resumen
FV
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 28.90% Volatilidad 20.15% Sharpe 0.31
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST DORSEY WRIGHT FOCUS 5 ETF

Símbolo: FV

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: 05/03/2014

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $74.27

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión
$3.5B
1.16% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.69%

Anualiz. -54.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.30%

Ratio Sharpe

-2.315

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -2.59%
Máx. drawdown: -9.60%
Ratio Sortino: -4.093
Ratio Calmar: -5.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.78%

Anualiz. -17.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.57%

Ratio Sharpe

-1.043

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -2.41%
Máx. drawdown: -13.52%
Ratio Sortino: -1.650
Ratio Calmar: -1.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.84%

Anualiz. -2.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.79%

Ratio Sharpe

-0.354

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.32%
Máx. drawdown: -13.52%
Ratio Sortino: -0.535
Ratio Calmar: -0.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.90%

Anualiz. 9.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.15%

Ratio Sharpe

0.311

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.90%
Máx. drawdown: -13.52%
Ratio Sortino: 0.404
Ratio Calmar: 0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

34.65%

Anualiz. 4.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.26%

Ratio Sharpe

0.035

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -3.07%
Máx. drawdown: -23.08%
Ratio Sortino: 0.047
Ratio Calmar: 0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

69.27%

Anualiz. 11.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.23%

Ratio Sharpe

0.384

VaR 95%

-1.90%

CVaR 95%: -2.78%
Máx. drawdown: -23.08%
Ratio Sortino: 0.536
Ratio Calmar: 0.48

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.106%

Mejor día

3.094%

31/03/2026
Peor día

-2.73%

12/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $73.42 $74.42 $73.38 $74.27 65,900
02/06/2026 $72.49 $73.29 $72.49 $73.19 57,700
01/06/2026 $73.28 $73.28 $71.92 $72.45 76,700
29/05/2026 $72.33 $72.68 $72.02 $72.24 53,000
28/05/2026 $71.72 $72.69 $71.66 $72.42 59,300
27/05/2026 $72.03 $72.11 $71.48 $71.79 89,900
26/05/2026 $71.69 $73.22 $71.69 $72.04 97,700
22/05/2026 $70.61 $71.56 $70.61 $71.43 55,800
21/05/2026 $70.54 $70.71 $70.21 $70.60 53,900
20/05/2026 $69.94 $70.75 $69.94 $70.75 145,200