Resumen
FTLS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 13.92% Volatilidad 10.47% Sharpe 0.73
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST LONG/SHORT EQUITY ETF

Símbolo: FTLS

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Long-Short Equity

Fecha de inicio: 08/09/2014

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $73.71

Expense ratio: 1.38%

Activos bajo gestión
$2.3B
0.82% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.46%

Anualiz. -8.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.83%

Ratio Sharpe

-1.242

VaR 95%

-0.84%

CVaR 95%: -0.97%
Máx. drawdown: -2.46%
Ratio Sortino: -2.325
Ratio Calmar: -3.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.57%

Anualiz. -2.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.03%

Ratio Sharpe

-0.697

VaR 95%

-0.84%

CVaR 95%: -1.15%
Máx. drawdown: -3.87%
Ratio Sortino: -1.086
Ratio Calmar: -0.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.59%

Anualiz. 1.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.28%

Ratio Sharpe

-0.261

VaR 95%

-0.86%

CVaR 95%: -1.27%
Máx. drawdown: -3.87%
Ratio Sortino: -0.393
Ratio Calmar: 0.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.92%

Anualiz. 11.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.47%

Ratio Sharpe

0.726

VaR 95%

-0.88%

CVaR 95%: -1.47%
Máx. drawdown: -4.55%
Ratio Sortino: 1.011
Ratio Calmar: 2.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.05%

Anualiz. 8.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.30%

Ratio Sharpe

0.496

VaR 95%

-1.01%

CVaR 95%: -1.54%
Máx. drawdown: -11.69%
Ratio Sortino: 0.659
Ratio Calmar: 0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

47.22%

Anualiz. 13.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.90%

Ratio Sharpe

0.956

VaR 95%

-0.95%

CVaR 95%: -1.42%
Máx. drawdown: -11.69%
Ratio Sortino: 1.330
Ratio Calmar: 1.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.053%

Mejor día

1.544%

08/04/2026
Peor día

-1.778%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $73.11 $73.88 $73.11 $73.71 90,500
10/06/2026 $73.05 $73.40 $72.93 $72.98 140,500
09/06/2026 $73.90 $73.90 $72.70 $73.43 122,900
08/06/2026 $74.31 $74.33 $73.54 $73.60 129,600
05/06/2026 $74.61 $74.75 $73.86 $73.95 132,300
04/06/2026 $74.54 $75.06 $74.54 $74.88 103,200
03/06/2026 $74.56 $74.91 $74.37 $74.71 92,200
02/06/2026 $74.21 $74.78 $74.20 $74.62 123,400
01/06/2026 $74.27 $74.50 $74.08 $74.12 54,900
29/05/2026 $74.40 $74.71 $74.31 $74.39 104,200