Resumen
FTHI
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 14.84% Volatilidad 14.99% Sharpe 0.68
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST BUYWRITE INCOME ETF

Símbolo: FTHI

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 06/01/2014

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $23.64

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$2.3B
0.60% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.38%

Anualiz. -24.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.30%

Ratio Sharpe

-1.837

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.49%
Máx. drawdown: -4.38%
Ratio Sortino: -3.600
Ratio Calmar: -5.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.42%

Anualiz. -4.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.71%

Ratio Sharpe

-0.658

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.46%
Máx. drawdown: -6.19%
Ratio Sortino: -1.136
Ratio Calmar: -0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.64%

Anualiz. 2.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.00%

Ratio Sharpe

-0.140

VaR 95%

-1.29%

CVaR 95%: -1.46%
Máx. drawdown: -6.19%
Ratio Sortino: -0.209
Ratio Calmar: 0.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.84%

Anualiz. 13.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.99%

Ratio Sharpe

0.677

VaR 95%

-1.27%

CVaR 95%: -2.17%
Máx. drawdown: -7.18%
Ratio Sortino: 0.777
Ratio Calmar: 1.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.26%

Anualiz. 10.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.05%

Ratio Sharpe

0.555

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -1.98%
Máx. drawdown: -15.92%
Ratio Sortino: 0.641
Ratio Calmar: 0.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

44.50%

Anualiz. 14.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.57%

Ratio Sharpe

0.914

VaR 95%

-1.06%

CVaR 95%: -1.72%
Máx. drawdown: -15.92%
Ratio Sortino: 1.083
Ratio Calmar: 0.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.057%

Mejor día

2.262%

06/02/2026
Peor día

-1.726%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $23.50 $23.71 $23.36 $23.64 1,388,700
10/06/2026 $23.60 $23.61 $23.32 $23.33 764,400
09/06/2026 $23.80 $23.80 $23.20 $23.54 1,037,900
08/06/2026 $23.72 $23.78 $23.60 $23.63 512,200
05/06/2026 $23.93 $23.94 $23.60 $23.65 746,900
04/06/2026 $23.88 $23.99 $23.84 $23.98 358,400
03/06/2026 $23.86 $23.93 $23.78 $23.85 636,600
02/06/2026 $23.77 $23.89 $23.77 $23.89 529,500
01/06/2026 $23.68 $23.77 $23.62 $23.73 614,700
29/05/2026 $23.84 $23.85 $23.75 $23.81 576,900