Resumen
FTGS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 10.95% Volatilidad 19.52% Sharpe 0.53
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST GROWTH STRENGTH ETF

Símbolo: FTGS

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 25/10/2022

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $36.86

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión
$1.3B
1.12% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.35%

Anualiz. -39.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.54%

Ratio Sharpe

-2.339

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -1.96%
Máx. drawdown: -8.11%
Ratio Sortino: -4.199
Ratio Calmar: -4.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.40%

Anualiz. -10.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.63%

Ratio Sharpe

-0.841

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -1.95%
Máx. drawdown: -9.44%
Ratio Sortino: -1.357
Ratio Calmar: -1.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.47%

Anualiz. -10.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.53%

Ratio Sharpe

-0.943

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -1.91%
Máx. drawdown: -9.47%
Ratio Sortino: -1.449
Ratio Calmar: -1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.95%

Anualiz. 14.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.52%

Ratio Sharpe

0.533

VaR 95%

-1.54%

CVaR 95%: -2.69%
Máx. drawdown: -9.47%
Ratio Sortino: 0.724
Ratio Calmar: 1.48

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.05%

Anualiz. 6.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.75%

Ratio Sharpe

0.170

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.53%
Máx. drawdown: -19.99%
Ratio Sortino: 0.232
Ratio Calmar: 0.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

62.96%

Anualiz. 16.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.58%

Ratio Sharpe

0.765

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.30%
Máx. drawdown: -19.99%
Ratio Sortino: 1.083
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.045%

Mejor día

2.762%

31/03/2026
Peor día

-2.412%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $36.45 $36.96 $36.28 $36.86 76,500
10/06/2026 $36.74 $37.01 $36.31 $36.36 79,300
09/06/2026 $36.94 $37.18 $36.16 $36.90 317,500
08/06/2026 $36.92 $37.05 $36.76 $36.79 72,200
05/06/2026 $37.28 $37.29 $36.57 $36.71 67,400
04/06/2026 $37.23 $37.55 $37.22 $37.34 140,600
03/06/2026 $37.22 $37.27 $37.07 $37.20 74,400
02/06/2026 $37.59 $37.67 $37.23 $37.48 99,600
01/06/2026 $37.57 $37.92 $37.45 $37.83 77,100
29/05/2026 $37.20 $37.50 $37.20 $37.45 49,600