Resumen
FPXI
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 40.63% Volatilidad 23.25% Sharpe 1.23
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST INTERNATIONAL EQUITY OPPORTUNITIES ETF

Símbolo: FPXI

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Growth

Fecha de inicio: 04/11/2014

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $76.31

Expense ratio: 0.70%

Activos bajo gestión
$218.3M
3.93% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.32%

Anualiz. -51.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.14%

Ratio Sharpe

-1.488

VaR 95%

-3.82%

CVaR 95%: -3.87%
Máx. drawdown: -9.13%
Ratio Sortino: -2.709
Ratio Calmar: -5.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.57%

Anualiz. 16.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.16%

Ratio Sharpe

0.437

VaR 95%

-3.54%

CVaR 95%: -3.75%
Máx. drawdown: -14.84%
Ratio Sortino: 0.693
Ratio Calmar: 1.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.59%

Anualiz. 6.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.74%

Ratio Sharpe

0.102

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -3.57%
Máx. drawdown: -14.84%
Ratio Sortino: 0.157
Ratio Calmar: 0.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.63%

Anualiz. 32.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.25%

Ratio Sharpe

1.234

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.38%
Máx. drawdown: -14.84%
Ratio Sortino: 1.680
Ratio Calmar: 2.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

64.04%

Anualiz. 17.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.46%

Ratio Sharpe

0.656

VaR 95%

-2.12%

CVaR 95%: -3.16%
Máx. drawdown: -20.58%
Ratio Sortino: 0.899
Ratio Calmar: 0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

93.12%

Anualiz. 16.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.18%

Ratio Sharpe

0.630

VaR 95%

-1.98%

CVaR 95%: -2.93%
Máx. drawdown: -20.58%
Ratio Sortino: 0.892
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.148%

Mejor día

6.214%

11/06/2026
Peor día

-5.683%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $73.43 $76.56 $73.43 $76.31 40,200
10/06/2026 $73.01 $73.31 $71.70 $71.85 25,500
09/06/2026 $75.73 $75.73 $72.91 $73.85 12,500
08/06/2026 $74.87 $75.65 $74.87 $75.20 15,900
05/06/2026 $76.85 $76.85 $73.80 $73.97 18,000
04/06/2026 $78.23 $78.61 $77.31 $78.43 29,200
03/06/2026 $79.66 $79.66 $79.00 $79.42 34,900
02/06/2026 $78.92 $80.12 $78.86 $79.71 10,800
01/06/2026 $78.24 $78.98 $77.91 $78.77 17,500
29/05/2026 $77.79 $77.98 $77.42 $77.88 9,200