Resumen
FLTW
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 102.71% Volatilidad 27.48% Sharpe 1.97
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF

Símbolo: FLTW

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Greater China Region

Fecha de inicio: 02/11/2017

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $100.21

Expense ratio: 0.19%

Activos bajo gestión
$2.8B
3.41% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.86%

Anualiz. -56.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.73%

Ratio Sharpe

-1.604

VaR 95%

-3.84%

CVaR 95%: -4.58%
Máx. drawdown: -6.46%
Ratio Sortino: -2.585
Ratio Calmar: -8.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.84%

Anualiz. 42.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.87%

Ratio Sharpe

1.334

VaR 95%

-3.19%

CVaR 95%: -3.97%
Máx. drawdown: -10.87%
Ratio Sortino: 1.906
Ratio Calmar: 3.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.53%

Anualiz. 38.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.27%

Ratio Sharpe

1.337

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -3.85%
Máx. drawdown: -10.87%
Ratio Sortino: 1.827
Ratio Calmar: 3.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

102.71%

Anualiz. 57.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.48%

Ratio Sharpe

1.968

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -3.97%
Máx. drawdown: -11.70%
Ratio Sortino: 2.764
Ratio Calmar: 4.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

126.00%

Anualiz. 26.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.04%

Ratio Sharpe

0.932

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -3.68%
Máx. drawdown: -26.45%
Ratio Sortino: 1.294
Ratio Calmar: 1.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

174.56%

Anualiz. 25.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.38%

Ratio Sharpe

0.970

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -3.29%
Máx. drawdown: -26.45%
Ratio Sortino: 1.344
Ratio Calmar: 0.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.297%

Mejor día

6.497%

08/04/2026
Peor día

-8.074%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $96.91 $100.63 $96.91 $100.21 235,500
10/06/2026 $97.02 $98.53 $95.64 $95.73 253,800
09/06/2026 $101.27 $102.00 $95.67 $99.15 615,000
08/06/2026 $98.55 $99.14 $97.79 $98.39 340,300
05/06/2026 $99.87 $99.87 $95.35 $95.86 432,000
04/06/2026 $102.89 $104.68 $101.97 $104.28 3,943,900
03/06/2026 $105.42 $105.69 $104.56 $105.35 130,400
02/06/2026 $104.07 $105.81 $103.98 $105.52 300,900
01/06/2026 $103.16 $105.38 $103.03 $104.60 399,600
29/05/2026 $101.83 $101.90 $100.42 $100.47 170,600