Resumen
FLQS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 16.81% Volatilidad 19.26% Sharpe 0.27
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN U.S. SMALL CAP MULTIFACTOR INDEX ETF

Símbolo: FLQS

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 26/04/2017

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $47.14

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$50.2M
0.88% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.79%

Anualiz. -40.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.74%

Ratio Sharpe

-2.498

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -1.83%
Máx. drawdown: -7.73%
Ratio Sortino: -4.870
Ratio Calmar: -5.26

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.92%

Anualiz. -0.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.23%

Ratio Sharpe

-0.234

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -1.84%
Máx. drawdown: -8.87%
Ratio Sortino: -0.393
Ratio Calmar: -0.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.91%

Anualiz. -2.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.47%

Ratio Sharpe

-0.377

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -1.99%
Máx. drawdown: -8.87%
Ratio Sortino: -0.599
Ratio Calmar: -0.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.81%

Anualiz. 8.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.26%

Ratio Sharpe

0.274

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.61%
Máx. drawdown: -9.00%
Ratio Sortino: 0.395
Ratio Calmar: 0.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.72%

Anualiz. 5.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.86%

Ratio Sharpe

0.115

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.51%
Máx. drawdown: -23.12%
Ratio Sortino: 0.177
Ratio Calmar: 0.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.34%

Anualiz. 9.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.12%

Ratio Sharpe

0.336

VaR 95%

-1.62%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -23.12%
Ratio Sortino: 0.533
Ratio Calmar: 0.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.067%

Mejor día

3.265%

22/08/2025
Peor día

-2.261%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $46.73 $47.20 $46.56 $47.14 1,600
10/06/2026 $46.26 $46.67 $46.26 $46.35 1,100
09/06/2026 $46.51 $46.51 $46.30 $46.38 600
08/06/2026 $45.96 $45.96 $45.96 $45.96 200
05/06/2026 $46.25 $46.25 $45.66 $45.74 1,200
04/06/2026 $46.17 $46.19 $45.98 $46.11 5,800
03/06/2026 $45.61 $45.63 $45.49 $45.62 19,900
02/06/2026 $45.78 $45.99 $45.69 $45.99 1,000
01/06/2026 $45.19 $45.64 $45.19 $45.64 1,900
29/05/2026 $45.62 $45.62 $45.62 $45.62 100