Resumen
FLQL
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 11/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 26.77% Volatilidad 18.51% Sharpe 0.94
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN U.S. LARGE CAP MULTIFACTOR INDEX ETF

Símbolo: FLQL

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 26/04/2017

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $76.79

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión
$2.0B
1.55% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.68%

Anualiz. -36.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.27%

Ratio Sharpe

-1.958

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -1.88%
Máx. drawdown: -7.56%
Ratio Sortino: -3.889
Ratio Calmar: -4.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.95%

Anualiz. -8.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.26%

Ratio Sharpe

-0.718

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -1.94%
Máx. drawdown: -9.18%
Ratio Sortino: -1.161
Ratio Calmar: -0.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.56%

Anualiz. 0.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.81%

Ratio Sharpe

-0.242

VaR 95%

-1.65%

CVaR 95%: -1.97%
Máx. drawdown: -9.18%
Ratio Sortino: -0.362
Ratio Calmar: 0.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.77%

Anualiz. 21.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.51%

Ratio Sharpe

0.941

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.65%
Máx. drawdown: -9.18%
Ratio Sortino: 1.183
Ratio Calmar: 2.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.80%

Anualiz. 15.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.71%

Ratio Sharpe

0.684

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.42%
Máx. drawdown: -19.32%
Ratio Sortino: 0.883
Ratio Calmar: 0.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.35%

Anualiz. 19.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.20%

Ratio Sharpe

1.057

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.16%
Máx. drawdown: -19.32%
Ratio Sortino: 1.412
Ratio Calmar: 1.02

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.098%

Mejor día

3.329%

08/04/2026
Peor día

-2.568%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
11/06/2026 $75.62 $77.08 $75.49 $76.79 57,000
10/06/2026 $76.10 $76.56 $75.19 $75.20 101,200
09/06/2026 $76.94 $77.12 $74.88 $76.33 50,900
08/06/2026 $76.79 $77.08 $76.40 $76.40 40,700
05/06/2026 $77.69 $77.74 $76.15 $76.26 68,800
04/06/2026 $77.58 $78.37 $77.50 $78.27 36,000
03/06/2026 $77.92 $78.13 $77.71 $77.93 104,500
02/06/2026 $77.50 $78.18 $77.49 $77.99 48,200
01/06/2026 $77.41 $77.59 $77.08 $77.37 64,000
29/05/2026 $77.90 $78.00 $77.48 $77.65 158,600