Resumen
FLKR
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 238.41% Volatilidad 35.51% Sharpe 3.39
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA ETF

Símbolo: FLKR

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 02/11/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $68.72

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión
$747.6M
-0.43% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

29.00%

Anualiz. -86.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.19%

Ratio Sharpe

-1.216

VaR 95%

-7.27%

CVaR 95%: -9.07%
Máx. drawdown: -13.51%
Ratio Sortino: -1.861
Ratio Calmar: -6.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.89%

Anualiz. 105.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.28%

Ratio Sharpe

1.905

VaR 95%

-6.34%

CVaR 95%: -7.83%
Máx. drawdown: -23.03%
Ratio Sortino: 2.358
Ratio Calmar: 4.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

130.14%

Anualiz. 118.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.99%

Ratio Sharpe

2.682

VaR 95%

-3.92%

CVaR 95%: -6.60%
Máx. drawdown: -23.03%
Ratio Sortino: 3.412
Ratio Calmar: 5.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

238.41%

Anualiz. 124.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.51%

Ratio Sharpe

3.392

VaR 95%

-3.20%

CVaR 95%: -5.18%
Máx. drawdown: -23.03%
Ratio Sortino: 4.403
Ratio Calmar: 5.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

243.04%

Anualiz. 38.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.03%

Ratio Sharpe

1.155

VaR 95%

-2.77%

CVaR 95%: -4.29%
Máx. drawdown: -26.39%
Ratio Sortino: 1.582
Ratio Calmar: 1.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

245.83%

Anualiz. 29.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.25%

Ratio Sharpe

0.932

VaR 95%

-2.56%

CVaR 95%: -3.84%
Máx. drawdown: -26.39%
Ratio Sortino: 1.315
Ratio Calmar: 1.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.52%

Mejor día

10.003%

26/05/2026
Peor día

-10.253%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $69.02 $69.28 $67.41 $68.72 474,800
02/06/2026 $68.00 $69.44 $67.61 $69.27 687,700
01/06/2026 $68.22 $70.31 $67.48 $69.96 598,300
29/05/2026 $66.48 $67.10 $65.96 $66.27 611,500
28/05/2026 $63.87 $66.84 $63.46 $66.69 1,378,900
27/05/2026 $65.17 $65.33 $62.85 $64.09 901,000
26/05/2026 $62.83 $64.97 $62.81 $64.66 1,673,700
22/05/2026 $60.13 $60.18 $58.78 $58.78 628,100
21/05/2026 $59.05 $60.47 $58.70 $60.20 407,700
20/05/2026 $56.03 $58.00 $56.00 $57.97 344,700