Resumen
FLAX
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 31.39% Volatilidad 19.74% Sharpe 1.48
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN FTSE ASIA EX JAPAN ETF

Símbolo: FLAX

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Pacific/Asia ex-Japan Stk

Fecha de inicio: 06/02/2018

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $34.51

Expense ratio: 0.19%

Activos bajo gestión
$51.2M
-0.74% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-11.15%

Anualiz. -61.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.06%

Ratio Sharpe

-1.963

VaR 95%

-3.46%

CVaR 95%: -3.82%
Máx. drawdown: -7.32%
Ratio Sortino: -3.095
Ratio Calmar: -8.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.09%

Anualiz. 0.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.78%

Ratio Sharpe

-0.128

VaR 95%

-2.92%

CVaR 95%: -3.50%
Máx. drawdown: -12.99%
Ratio Sortino: -0.175
Ratio Calmar: 0.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.35%

Anualiz. 12.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.23%

Ratio Sharpe

0.417

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -12.99%
Ratio Sortino: 0.571
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.39%

Anualiz. 32.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.74%

Ratio Sharpe

1.476

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.97%
Máx. drawdown: -12.99%
Ratio Sortino: 1.927
Ratio Calmar: 2.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

57.49%

Anualiz. 21.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.42%

Ratio Sharpe

0.962

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.67%
Máx. drawdown: -19.29%
Ratio Sortino: 1.331
Ratio Calmar: 1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

74.23%

Anualiz. 15.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.35%

Ratio Sharpe

0.687

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.45%
Máx. drawdown: -19.29%
Ratio Sortino: 0.996
Ratio Calmar: 0.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.12%

Mejor día

5.047%

08/04/2026
Peor día

-6.717%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $34.77 $35.01 $31.72 $34.51 9,900
17/07/2026 $34.63 $34.69 $34.43 $34.48 4,900
16/07/2026 $35.09 $35.09 $34.90 $34.95 11,600
15/07/2026 $35.84 $35.84 $35.34 $35.70 6,000
14/07/2026 $35.51 $35.74 $35.51 $35.73 8,300
13/07/2026 $35.39 $35.43 $35.06 $35.10 7,400
10/07/2026 $36.27 $36.42 $36.22 $36.27 4,400
09/07/2026 $36.17 $36.45 $36.16 $36.33 2,500
08/07/2026 $35.75 $36.07 $35.53 $36.07 2,100
07/07/2026 $35.91 $35.98 $35.61 $35.78 8,100