Resumen
FLAG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
17/04/2025 → 17/04/2026
Rentabilidad 7.28% Volatilidad 11.44% Sharpe 0.83
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X S&P 500 U.S. MARKET LEADERS TOP 50 ETF

Símbolo: FLAG

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 15/04/2025

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $27.89

Expense ratio: 0.29%

Activos bajo gestión
$1.6M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.35%

Anualiz. -46.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.45%

Ratio Sharpe

-3.721

VaR 95%

-1.59%

CVaR 95%: -1.81%
Máx. drawdown: -7.99%
Ratio Sortino: -5.647
Ratio Calmar: -5.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.57%

Anualiz. -19.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.11%

Ratio Sharpe

-1.877

VaR 95%

-1.31%

CVaR 95%: -1.58%
Máx. drawdown: -9.29%
Ratio Sortino: -2.991
Ratio Calmar: -2.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.84%

Anualiz. -11.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.88%

Ratio Sharpe

-1.418

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.50%
Máx. drawdown: -9.29%
Ratio Sortino: -2.193
Ratio Calmar: -1.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.28%

Anualiz. 13.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.44%

Ratio Sharpe

0.835

VaR 95%

-1.17%

CVaR 95%: -1.50%
Máx. drawdown: -9.29%
Ratio Sortino: 1.327
Ratio Calmar: 1.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.03%

Mejor día

2.196%

08/04/2026
Peor día

-2.025%

17/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $27.89 $27.89 $27.89 $27.89 100
15/07/2026 $27.55 $27.55 $27.48 $27.48 400
14/07/2026 $27.56 $27.56 $27.56 $27.56 100
13/07/2026 $27.82 $27.82 $27.82 $27.82 100
10/07/2026 $27.92 $27.92 $27.92 $27.92 100
09/07/2026 $27.80 $27.80 $27.80 $27.80 100
08/07/2026 $27.80 $27.80 $27.80 $27.80 100
07/07/2026 $28.07 $28.07 $28.00 $28.00 800
06/07/2026 $27.83 $27.83 $27.83 $27.83 100
02/07/2026 $27.84 $27.93 $27.83 $27.93 1,500