Resumen
FITE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 38.49% Volatilidad 27.17% Sharpe 1.32
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) S&P KENSHO FUTURE SECURITY ETF

Símbolo: FITE

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 18/12/2017

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $107.19

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión
$150.6M
-0.29% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.20%

Anualiz. -14.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.67%

Ratio Sharpe

-0.601

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -3.03%
Máx. drawdown: -10.19%
Ratio Sortino: -1.210
Ratio Calmar: -1.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.34%

Anualiz. 13.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.58%

Ratio Sharpe

0.316

VaR 95%

-2.66%

CVaR 95%: -3.37%
Máx. drawdown: -15.37%
Ratio Sortino: 0.609
Ratio Calmar: 0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.46%

Anualiz. 3.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.31%

Ratio Sharpe

0.000

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -3.53%
Máx. drawdown: -15.37%
Ratio Sortino: 0.001
Ratio Calmar: 0.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

38.49%

Anualiz. 39.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.17%

Ratio Sharpe

1.323

VaR 95%

-2.47%

CVaR 95%: -3.74%
Máx. drawdown: -15.37%
Ratio Sortino: 1.945
Ratio Calmar: 2.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

86.48%

Anualiz. 26.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.78%

Ratio Sharpe

0.963

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -3.33%
Máx. drawdown: -22.07%
Ratio Sortino: 1.394
Ratio Calmar: 1.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

120.02%

Anualiz. 24.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.37%

Ratio Sharpe

0.987

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -3.01%
Máx. drawdown: -22.07%
Ratio Sortino: 1.439
Ratio Calmar: 1.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.145%

Mejor día

5.25%

11/06/2026
Peor día

-6.257%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $107.50 $108.57 $107.19 $107.19 5,500
17/07/2026 $106.00 $108.32 $105.58 $107.50 9,400
16/07/2026 $109.26 $109.26 $107.26 $107.31 4,900
15/07/2026 $112.28 $112.73 $109.20 $109.50 13,000
14/07/2026 $109.00 $111.72 $109.00 $111.15 4,900
13/07/2026 $110.07 $110.07 $108.03 $108.50 7,200
10/07/2026 $112.32 $112.67 $110.09 $110.21 13,100
09/07/2026 $111.16 $112.33 $111.16 $112.19 6,200
08/07/2026 $110.53 $110.90 $110.00 $110.90 4,900
07/07/2026 $114.62 $114.62 $111.39 $111.75 4,900