Resumen
FESM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 46.73% Volatilidad 18.96% Sharpe 2.58
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF

Símbolo: FESM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Blend

Fecha de inicio: 20/12/2007

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $45.09

Expense ratio: 0.28%

Activos bajo gestión
$5.0B
-1.23% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.13%

Anualiz. 134.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.19%

Ratio Sharpe

6.835

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -1.99%
Máx. drawdown: -4.72%
Ratio Sortino: 10.917
Ratio Calmar: 28.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.94%

Anualiz. 68.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.94%

Ratio Sharpe

3.119

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.26%
Máx. drawdown: -8.65%
Ratio Sortino: 5.128
Ratio Calmar: 7.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.11%

Anualiz. 48.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.89%

Ratio Sharpe

2.364

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.12%
Máx. drawdown: -10.18%
Ratio Sortino: 3.971
Ratio Calmar: 4.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.73%

Anualiz. 52.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.96%

Ratio Sharpe

2.576

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.25%
Máx. drawdown: -10.18%
Ratio Sortino: 4.273
Ratio Calmar: 5.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.16%

Mejor día

4.018%

22/08/2025
Peor día

-3.401%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $45.65 $45.65 $44.98 $45.09 820,100
02/06/2026 $45.36 $45.84 $45.35 $45.78 468,300
01/06/2026 $45.27 $45.64 $45.00 $45.41 587,500
29/05/2026 $45.74 $45.74 $45.27 $45.56 435,100
28/05/2026 $45.62 $45.94 $45.27 $45.82 540,200
27/05/2026 $45.85 $45.93 $45.53 $45.67 684,400
26/05/2026 $45.31 $45.68 $45.13 $45.66 509,200
22/05/2026 $44.67 $45.00 $44.56 $44.81 538,700
21/05/2026 $43.80 $44.62 $43.57 $44.42 500,500
20/05/2026 $43.25 $44.11 $43.01 $44.05 1,026,100