Resumen

FEM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 24.44% Volatilidad 19.42% Sharpe 1.69

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX FUND

Símbolo: FEM

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 18/04/2011

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $30.56

Expense ratio: 0.80%

Activos bajo gestión

$747.0M

-0.49% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-6.72%

Anualiz. -31.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.68%

Ratio Sharpe

-1.231

VaR 95%

-3.43%

CVaR 95%: -4.07%

Máx. drawdown: -5.30%

Ratio Sortino: -1.510

Ratio Calmar: -5.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-6.55%

Anualiz. 40.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.40%

Ratio Sharpe

1.648

VaR 95%

-2.86%

CVaR 95%: -3.62%

Máx. drawdown: -9.41%

Ratio Sortino: 1.898

Ratio Calmar: 4.31

Retorno total del período

6.46%

Anualiz. 27.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.49%

Ratio Sharpe

1.202

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -3.17%

Máx. drawdown: -9.41%

Ratio Sortino: 1.433

Ratio Calmar: 2.88

Retorno total del período

24.44%

Anualiz. 36.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.42%

Ratio Sharpe

1.693

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -3.11%

Máx. drawdown: -11.81%

Ratio Sortino: 1.924

Ratio Calmar: 3.09

Retorno total del período

35.56%

Anualiz. 17.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.10%

Ratio Sharpe

0.793

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.78%

Máx. drawdown: -18.79%

Ratio Sortino: 1.011

Ratio Calmar: 0.96

Retorno total del período

51.55%

Anualiz. 17.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.10%

Ratio Sharpe

0.791

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.51%

Máx. drawdown: -18.79%

Ratio Sortino: 1.070

Ratio Calmar: 0.91

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.095%

Mejor día

4.529%

08/04/2026

Peor día

-4.747%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$30.71	$31.06	$30.54	$30.56	112,400
17/07/2026	$30.45	$30.85	$30.39	$30.82	97,800
16/07/2026	$31.40	$31.51	$31.25	$31.34	73,700
15/07/2026	$31.84	$31.93	$31.49	$31.85	112,000
14/07/2026	$31.59	$31.74	$31.53	$31.66	94,700
13/07/2026	$31.70	$32.06	$31.41	$31.44	102,900
10/07/2026	$31.85	$32.11	$31.76	$32.07	76,800
09/07/2026	$31.53	$31.76	$31.53	$31.71	85,100
08/07/2026	$31.07	$31.42	$30.93	$31.37	254,500
07/07/2026	$31.29	$31.40	$30.98	$31.10	107,700

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar