Resumen
FELG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/09/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 14.42% Volatilidad 15.49% Sharpe 1.68
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY ENHANCED LARGE CAP GROWTH ETF

Símbolo: FELG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 19/04/2007

Fecha más reciente: 03/09/2026

Precio actual: $44.49

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión
$5.7B
0.98% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.58%

Anualiz. 112.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.27%

Ratio Sharpe

9.664

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -0.96%
Máx. drawdown: -2.35%
Ratio Sortino: 17.890
Ratio Calmar: 47.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.74%

Anualiz. 66.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.16%

Ratio Sharpe

3.485

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.07%
Máx. drawdown: -9.17%
Ratio Sortino: 5.795
Ratio Calmar: 7.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.34%

Anualiz. 15.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.41%

Ratio Sharpe

0.715

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.07%
Máx. drawdown: -14.65%
Ratio Sortino: 1.120
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.42%

Anualiz. 29.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.49%

Ratio Sharpe

1.682

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.11%
Máx. drawdown: -16.17%
Ratio Sortino: 2.480
Ratio Calmar: 1.84

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.15%

Anualiz. 14.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.49%

Ratio Sharpe

0.505

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -3.19%
Máx. drawdown: -23.89%
Ratio Sortino: 0.666
Ratio Calmar: 0.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

78.69%

Anualiz. 23.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.94%

Ratio Sharpe

0.987

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -2.94%
Máx. drawdown: -23.89%
Ratio Sortino: 1.295
Ratio Calmar: 0.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.059%

Mejor día

3.908%

31/03/2026
Peor día

-3.429%

05/06/2026
Días con datos

252

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/09/2026 $44.06 $44.56 $44.03 $44.49 226,700
02/09/2026 $43.70 $43.97 $43.60 $43.91 294,600
01/09/2026 $43.61 $43.90 $43.47 $43.63 264,000
31/08/2026 $43.98 $44.16 $43.84 $44.12 258,600
28/08/2026 $44.46 $44.66 $44.04 $44.08 258,600
27/08/2026 $44.24 $44.52 $44.11 $44.51 279,400
26/08/2026 $43.63 $43.77 $43.49 $43.64 265,800
25/08/2026 $43.80 $43.89 $43.51 $43.72 341,300
24/08/2026 $43.66 $43.66 $43.28 $43.45 227,500
21/08/2026 $43.99 $44.02 $43.67 $43.87 207,000