Resumen
FEAC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 30.36% Volatilidad 12.55% Sharpe 2.19
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY ENHANCED U.S. ALL-CAP EQUITY ETF

Símbolo: FEAC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 19/11/2024

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $32.57

Expense ratio: 0.18%

Activos bajo gestión
$12.3M
-0.22% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.25%

Anualiz. 107.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.52%

Ratio Sharpe

9.016

VaR 95%

-0.67%

CVaR 95%: -0.98%
Máx. drawdown: -2.05%
Ratio Sortino: 17.587
Ratio Calmar: 52.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.32%

Anualiz. 48.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.58%

Ratio Sharpe

3.070

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -1.63%
Máx. drawdown: -7.52%
Ratio Sortino: 5.054
Ratio Calmar: 6.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.00%

Anualiz. 26.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.02%

Ratio Sharpe

1.794

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.54%
Máx. drawdown: -8.15%
Ratio Sortino: 2.871
Ratio Calmar: 3.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.36%

Anualiz. 31.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.55%

Ratio Sharpe

2.192

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.66%
Máx. drawdown: -8.15%
Ratio Sortino: 3.216
Ratio Calmar: 3.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.109%

Mejor día

2.626%

08/04/2026
Peor día

-2.85%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $32.65 $32.68 $32.57 $32.57 26,700
02/06/2026 $32.67 $32.81 $32.62 $32.75 21,400
01/06/2026 $32.49 $32.72 $32.46 $32.59 20,700
29/05/2026 $32.43 $32.50 $32.33 $32.41 23,400
28/05/2026 $32.07 $32.39 $32.07 $32.34 13,700
27/05/2026 $32.12 $32.12 $32.08 $32.12 23,000
26/05/2026 $32.22 $32.22 $32.01 $32.16 147,000
22/05/2026 $31.96 $32.00 $31.80 $31.86 39,500
21/05/2026 $31.58 $31.80 $31.57 $31.75 2,700
20/05/2026 $31.63 $31.66 $31.57 $31.65 11,400