Resumen
FDMO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 21/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 24.03% Volatilidad 22.11% Sharpe 0.88
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY MOMENTUM FACTOR ETF

Símbolo: FDMO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 12/09/2016

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $95.01

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión
$956.7M
0.90% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-3.60%

Anualiz. -33.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.28%

Ratio Sharpe

-1.463

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -8.03%
Ratio Sortino: -2.831
Ratio Calmar: -4.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.15%

Anualiz. -15.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.92%

Ratio Sharpe

-0.926

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -2.50%
Máx. drawdown: -12.35%
Ratio Sortino: -1.571
Ratio Calmar: -1.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.75%

Anualiz. -5.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.37%

Ratio Sharpe

-0.449

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -2.50%
Máx. drawdown: -12.35%
Ratio Sortino: -0.699
Ratio Calmar: -0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.03%

Anualiz. 23.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.11%

Ratio Sharpe

0.883

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -3.12%
Máx. drawdown: -12.35%
Ratio Sortino: 1.141
Ratio Calmar: 1.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.89%

Anualiz. 17.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.35%

Ratio Sharpe

0.679

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -3.01%
Máx. drawdown: -21.88%
Ratio Sortino: 0.883
Ratio Calmar: 0.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

98.62%

Anualiz. 22.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.16%

Ratio Sharpe

1.065

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.66%
Máx. drawdown: -21.88%
Ratio Sortino: 1.406
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.093%

Mejor día

3.972%

31/03/2026
Peor día

-4.078%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
21/07/2026 $94.16 $95.21 $94.05 $95.01 76,000
20/07/2026 $94.02 $94.44 $92.64 $92.64 78,300
17/07/2026 $92.18 $93.98 $92.00 $92.96 39,200
16/07/2026 $94.78 $94.99 $93.24 $93.64 79,200
15/07/2026 $96.43 $96.43 $94.44 $95.67 59,600
14/07/2026 $96.04 $96.27 $95.53 $95.91 73,500
13/07/2026 $95.70 $95.70 $94.58 $94.70 302,900
10/07/2026 $95.90 $96.60 $95.49 $96.45 47,700
09/07/2026 $96.20 $96.70 $95.64 $96.07 47,500
08/07/2026 $94.11 $94.94 $93.67 $94.76 147,400