Resumen
FDIF
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 13.38% Volatilidad 21.49% Sharpe 0.34
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIDELITY DISRUPTORS ETF

Símbolo: FDIF

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 16/04/2020

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $38.64

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$110.2M
-0.53% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.59%

Anualiz. -46.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.53%

Ratio Sharpe

-1.903

VaR 95%

-2.39%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -9.85%
Ratio Sortino: -3.800
Ratio Calmar: -4.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.77%

Anualiz. -27.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.43%

Ratio Sharpe

-1.458

VaR 95%

-2.30%

CVaR 95%: -2.41%
Máx. drawdown: -14.84%
Ratio Sortino: -2.542
Ratio Calmar: -1.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.83%

Anualiz. -14.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.12%

Ratio Sharpe

-0.932

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -2.49%
Máx. drawdown: -14.84%
Ratio Sortino: -1.387
Ratio Calmar: -0.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.38%

Anualiz. 10.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.49%

Ratio Sharpe

0.337

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.99%
Máx. drawdown: -14.84%
Ratio Sortino: 0.441
Ratio Calmar: 0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.01%

Anualiz. 8.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.58%

Ratio Sharpe

0.252

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -22.63%
Ratio Sortino: 0.335
Ratio Calmar: 0.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

53.77%

Anualiz. 16.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.79%

Ratio Sharpe

0.674

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -22.63%
Ratio Sortino: 0.928
Ratio Calmar: 0.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.057%

Mejor día

4.27%

31/03/2026
Peor día

-4.513%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $38.85 $39.05 $38.64 $38.64 3,400
17/07/2026 $38.42 $38.80 $38.22 $38.74 4,200
16/07/2026 $39.41 $39.67 $39.11 $39.24 3,900
15/07/2026 $40.11 $40.20 $39.82 $39.93 6,800
14/07/2026 $39.88 $39.99 $39.88 $39.95 1,500
13/07/2026 $40.11 $40.11 $39.69 $39.71 7,900
10/07/2026 $40.43 $40.50 $40.20 $40.34 3,200
09/07/2026 $40.36 $40.45 $40.36 $40.44 2,000
08/07/2026 $39.72 $39.89 $39.43 $39.89 5,400
07/07/2026 $40.51 $40.51 $39.99 $40.06 245,800