Resumen
FDG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 13.60% Volatilidad 23.65% Sharpe 0.88
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

AMERICAN CENTURY FOCUSED DYNAMIC GROWTH ETF

Símbolo: FDG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 31/03/2020

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $127.97

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión
$408.0M
-0.94% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.77%

Anualiz. -37.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.72%

Ratio Sharpe

-1.542

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -2.75%
Máx. drawdown: -9.64%
Ratio Sortino: -2.812
Ratio Calmar: -3.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.18%

Anualiz. -31.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.59%

Ratio Sharpe

-1.640

VaR 95%

-2.70%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -15.69%
Ratio Sortino: -2.523
Ratio Calmar: -2.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.84%

Anualiz. -10.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.94%

Ratio Sharpe

-0.713

VaR 95%

-2.30%

CVaR 95%: -2.69%
Máx. drawdown: -15.71%
Ratio Sortino: -1.053
Ratio Calmar: -0.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.60%

Anualiz. 24.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.65%

Ratio Sharpe

0.880

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.30%
Máx. drawdown: -15.71%
Ratio Sortino: 1.215
Ratio Calmar: 1.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.76%

Anualiz. 18.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.36%

Ratio Sharpe

0.647

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -3.36%
Máx. drawdown: -26.14%
Ratio Sortino: 0.874
Ratio Calmar: 0.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

88.36%

Anualiz. 25.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.32%

Ratio Sharpe

1.021

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -26.14%
Ratio Sortino: 1.396
Ratio Calmar: 0.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.059%

Mejor día

4.35%

31/03/2026
Peor día

-4.333%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $129.18 $129.46 $127.97 $127.97 7,300
17/07/2026 $126.60 $128.98 $126.07 $128.04 12,300
16/07/2026 $133.09 $133.09 $129.74 $130.47 16,200
15/07/2026 $134.16 $134.30 $132.83 $134.03 26,800
14/07/2026 $131.80 $133.03 $131.80 $133.03 3,200
13/07/2026 $133.66 $133.66 $131.29 $131.29 3,500
10/07/2026 $134.32 $134.32 $133.50 $133.86 6,800
09/07/2026 $132.55 $133.46 $131.44 $133.46 5,300
08/07/2026 $131.50 $132.67 $130.20 $132.67 27,600
07/07/2026 $133.36 $133.54 $132.16 $132.53 3,900