Resumen
FCLD
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 45.14% Volatilidad 31.75% Sharpe 0.31
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Fidelity Cloud Computing ETF

Símbolo: FCLD

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 05/10/2021

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $39.99

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión
$86.8M
-1.59% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

19.91%

Anualiz. 4.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.72%

Ratio Sharpe

0.014

VaR 95%

-3.18%

CVaR 95%: -3.22%
Máx. drawdown: -9.71%
Ratio Sortino: 0.021
Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.86%

Anualiz. -20.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.08%

Ratio Sharpe

-0.782

VaR 95%

-3.25%

CVaR 95%: -3.74%
Máx. drawdown: -15.85%
Ratio Sortino: -1.249
Ratio Calmar: -1.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.74%

Anualiz. -11.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.89%

Ratio Sharpe

-0.541

VaR 95%

-3.33%

CVaR 95%: -3.80%
Máx. drawdown: -17.48%
Ratio Sortino: -0.789
Ratio Calmar: -0.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.14%

Anualiz. 13.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.75%

Ratio Sharpe

0.305

VaR 95%

-3.22%

CVaR 95%: -4.47%
Máx. drawdown: -17.48%
Ratio Sortino: 0.436
Ratio Calmar: 0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

76.83%

Anualiz. 5.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.33%

Ratio Sharpe

0.082

VaR 95%

-3.18%

CVaR 95%: -4.14%
Máx. drawdown: -34.80%
Ratio Sortino: 0.115
Ratio Calmar: 0.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

110.59%

Anualiz. 17.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.44%

Ratio Sharpe

0.511

VaR 95%

-2.86%

CVaR 95%: -3.86%
Máx. drawdown: -34.80%
Ratio Sortino: 0.712
Ratio Calmar: 0.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.163%

Mejor día

7.11%

01/06/2026
Peor día

-4.716%

29/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $40.63 $40.75 $39.70 $39.99 42,700
02/06/2026 $41.01 $41.06 $40.52 $41.06 57,300
01/06/2026 $39.66 $41.71 $39.66 $41.66 81,000
29/05/2026 $37.71 $39.05 $37.71 $38.89 44,100
28/05/2026 $36.77 $37.44 $36.77 $37.05 17,100
27/05/2026 $36.16 $36.44 $36.04 $36.10 11,700
26/05/2026 $36.22 $36.51 $36.13 $36.17 26,000
22/05/2026 $35.57 $35.90 $35.47 $35.67 18,800
21/05/2026 $34.62 $35.25 $34.60 $35.11 26,500
20/05/2026 $34.42 $34.78 $34.06 $34.78 11,400