Resumen

FCFY

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 11.72% Volatilidad 22.60% Sharpe 0.27

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST S&P 500 DIVERSIFIED FREE CASH FLOW ETF

Símbolo: FCFY

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 23/08/2023

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $27.96

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$1.3M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.36%

Anualiz. -38.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.94%

Ratio Sharpe

-2.991

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -1.57%

Máx. drawdown: -5.63%

Ratio Sortino: -4.710

Ratio Calmar: -6.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.21%

Anualiz. -28.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.90%

Ratio Sharpe

-1.777

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.53%

Máx. drawdown: -12.25%

Ratio Sortino: -2.652

Ratio Calmar: -2.30

Retorno total del período

3.97%

Anualiz. -9.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.28%

Ratio Sharpe

-0.764

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -12.25%

Ratio Sortino: -1.101

Ratio Calmar: -0.78

Retorno total del período

11.72%

Anualiz. 9.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.60%

Ratio Sharpe

0.271

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -3.31%

Máx. drawdown: -12.25%

Ratio Sortino: 0.357

Ratio Calmar: 0.80

Retorno total del período

22.33%

Anualiz. 6.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.84%

Ratio Sharpe

0.171

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.67%

Máx. drawdown: -21.36%

Ratio Sortino: 0.230

Ratio Calmar: 0.32

Retorno total del período

45.33%

Anualiz. 13.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.54%

Ratio Sharpe

0.547

VaR 95%

-1.53%

CVaR 95%: -2.43%

Máx. drawdown: -21.36%

Ratio Sortino: 0.752

Ratio Calmar: 0.62

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.05%

Mejor día

2.898%

22/08/2025

Peor día

-3.53%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$27.96	$27.96	$27.96	$27.96	300
17/07/2026	$28.05	$28.07	$27.98	$28.07	1,800
16/07/2026	$28.08	$28.08	$28.08	$28.08	100
15/07/2026	$27.75	$27.75	$27.75	$27.75	200
14/07/2026	$27.69	$27.70	$27.69	$27.70	400
13/07/2026	$27.95	$27.95	$27.95	$27.95	100
10/07/2026	$27.78	$27.78	$27.78	$27.78	100
09/07/2026	$27.68	$27.68	$27.68	$27.68	100
08/07/2026	$27.41	$27.41	$27.41	$27.41	100
07/07/2026	$27.82	$27.82	$27.82	$27.82	100

Acciones disponibles

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