Resumen
FBT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 35.94% Volatilidad 24.56% Sharpe 0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY INDEX FUND

Símbolo: FBT

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 19/06/2006

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $221.15

Expense ratio: 0.55%

Activos bajo gestión
$2.3B
3.28% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.19%

Anualiz. -16.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.66%

Ratio Sharpe

-0.684

VaR 95%

-2.85%

CVaR 95%: -3.21%
Máx. drawdown: -7.05%
Ratio Sortino: -1.196
Ratio Calmar: -2.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.94%

Anualiz. -10.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.29%

Ratio Sharpe

-0.592

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -2.85%
Máx. drawdown: -14.26%
Ratio Sortino: -0.975
Ratio Calmar: -0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.95%

Anualiz. 16.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.53%

Ratio Sharpe

0.611

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -2.64%
Máx. drawdown: -14.26%
Ratio Sortino: 1.015
Ratio Calmar: 1.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.94%

Anualiz. 21.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.56%

Ratio Sharpe

0.739

VaR 95%

-2.36%

CVaR 95%: -3.38%
Máx. drawdown: -14.26%
Ratio Sortino: 1.059
Ratio Calmar: 1.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

47.38%

Anualiz. 15.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.48%

Ratio Sharpe

0.568

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -20.05%
Ratio Sortino: 0.791
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.23%

Anualiz. 9.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.19%

Ratio Sharpe

0.291

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -2.91%
Máx. drawdown: -20.05%
Ratio Sortino: 0.415
Ratio Calmar: 0.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.131%

Mejor día

4.052%

31/03/2026
Peor día

-3.461%

27/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $214.12 $221.15 $214.12 $221.15 19,900
02/06/2026 $218.13 $218.13 $213.76 $214.87 17,000
01/06/2026 $220.91 $221.17 $219.44 $220.49 19,400
29/05/2026 $221.20 $223.49 $220.68 $222.76 14,500
28/05/2026 $214.48 $221.55 $214.48 $220.73 38,000
27/05/2026 $213.75 $215.93 $213.75 $215.23 27,900
26/05/2026 $214.31 $214.31 $212.56 $213.17 19,600
22/05/2026 $213.01 $214.45 $212.58 $212.95 25,900
21/05/2026 $209.56 $213.47 $209.52 $212.50 32,500
20/05/2026 $207.99 $211.14 $207.73 $211.05 21,400