Resumen
EZJ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 51.79% Volatilidad 44.86% Sharpe 1.05
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRA MSCI JAPAN

Símbolo: EZJ

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 02/06/2009

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $60.68

Expense ratio: 1.17%

Activos bajo gestión
$13.6M
-1.09% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-13.89%

Anualiz. -78.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

69.64%

Ratio Sharpe

-1.183

VaR 95%

-8.28%

CVaR 95%: -8.75%
Máx. drawdown: -17.92%
Ratio Sortino: -1.827
Ratio Calmar: -4.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.91%

Anualiz. 23.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.28%

Ratio Sharpe

0.381

VaR 95%

-4.80%

CVaR 95%: -7.30%
Máx. drawdown: -27.49%
Ratio Sortino: 0.524
Ratio Calmar: 0.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.19%

Anualiz. 30.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.87%

Ratio Sharpe

0.599

VaR 95%

-4.55%

CVaR 95%: -6.75%
Máx. drawdown: -27.49%
Ratio Sortino: 0.761
Ratio Calmar: 1.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.79%

Anualiz. 50.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.86%

Ratio Sharpe

1.051

VaR 95%

-4.10%

CVaR 95%: -6.80%
Máx. drawdown: -27.49%
Ratio Sortino: 1.368
Ratio Calmar: 1.85

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.42%

Anualiz. 16.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.09%

Ratio Sharpe

0.306

VaR 95%

-3.99%

CVaR 95%: -6.20%
Máx. drawdown: -30.60%
Ratio Sortino: 0.411
Ratio Calmar: 0.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

81.20%

Anualiz. 22.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.40%

Ratio Sharpe

0.493

VaR 95%

-3.51%

CVaR 95%: -5.50%
Máx. drawdown: -31.48%
Ratio Sortino: 0.675
Ratio Calmar: 0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.203%

Mejor día

9.239%

23/07/2025
Peor día

-8.838%

23/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $61.35 $61.35 $60.68 $60.68 1,300
17/07/2026 $60.33 $60.71 $60.33 $60.71 1,500
16/07/2026 $62.59 $62.65 $62.43 $62.45 1,600
15/07/2026 $65.16 $65.21 $64.42 $64.88 4,300
14/07/2026 $65.62 $66.48 $65.44 $65.44 2,600
13/07/2026 $64.61 $64.61 $63.65 $63.76 2,600
10/07/2026 $65.88 $66.55 $65.88 $66.53 1,000
09/07/2026 $64.53 $64.95 $64.53 $64.95 400
08/07/2026 $62.30 $63.67 $61.68 $63.67 2,800
07/07/2026 $65.64 $65.64 $64.27 $64.38 1,500