Resumen
EWY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 255.28% Volatilidad 36.57% Sharpe 3.48
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF

Símbolo: EWY

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 09/05/2000

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $214.53

Expense ratio: 0.59%

Activos bajo gestión
$21.0B
1.59% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

31.14%

Anualiz. -86.53% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.99%

Ratio Sharpe

-1.187

VaR 95%

-7.26%

CVaR 95%: -9.09%
Máx. drawdown: -13.64%
Ratio Sortino: -1.913
Ratio Calmar: -6.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.40%

Anualiz. 111.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.71%

Ratio Sharpe

1.967

VaR 95%

-6.62%

CVaR 95%: -7.94%
Máx. drawdown: -23.08%
Ratio Sortino: 2.505
Ratio Calmar: 4.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

138.24%

Anualiz. 127.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.36%

Ratio Sharpe

2.797

VaR 95%

-3.85%

CVaR 95%: -6.71%
Máx. drawdown: -23.08%
Ratio Sortino: 3.644
Ratio Calmar: 5.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

255.28%

Anualiz. 130.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.57%

Ratio Sharpe

3.475

VaR 95%

-3.29%

CVaR 95%: -5.27%
Máx. drawdown: -23.08%
Ratio Sortino: 4.568
Ratio Calmar: 5.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

255.31%

Anualiz. 39.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.97%

Ratio Sharpe

1.145

VaR 95%

-2.78%

CVaR 95%: -4.37%
Máx. drawdown: -27.36%
Ratio Sortino: 1.589
Ratio Calmar: 1.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

253.68%

Anualiz. 29.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.00%

Ratio Sharpe

0.918

VaR 95%

-2.63%

CVaR 95%: -3.91%
Máx. drawdown: -27.36%
Ratio Sortino: 1.307
Ratio Calmar: 1.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.541%

Mejor día

10.229%

26/05/2026
Peor día

-10.302%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $211.17 $214.65 $209.67 $214.53 16,500,900
01/06/2026 $211.47 $217.76 $209.10 $216.70 19,082,200
29/05/2026 $206.11 $208.12 $204.48 $205.83 10,494,400
28/05/2026 $197.70 $208.25 $196.28 $206.41 17,578,300
27/05/2026 $201.81 $202.58 $194.69 $198.29 16,780,900
26/05/2026 $194.38 $201.50 $194.16 $200.65 21,215,900
22/05/2026 $185.82 $186.22 $181.48 $182.03 11,829,300
21/05/2026 $183.05 $187.29 $181.81 $186.42 20,545,000
20/05/2026 $173.99 $180.30 $173.59 $180.11 16,532,500
19/05/2026 $168.27 $178.32 $167.17 $174.02 17,827,400