Resumen
EWS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 20.16% Volatilidad 19.97% Sharpe 0.98
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI SINGAPORE ETF

Símbolo: EWS

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 12/03/1996

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $29.98

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$807.2M
0.13% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.34%

Anualiz. 0.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.48%

Ratio Sharpe

-0.144

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.51%
Máx. drawdown: -3.12%
Ratio Sortino: -0.236
Ratio Calmar: 0.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.01%

Anualiz. 8.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.39%

Ratio Sharpe

0.246

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.23%
Máx. drawdown: -7.82%
Ratio Sortino: 0.398
Ratio Calmar: 1.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.94%

Anualiz. 0.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.02%

Ratio Sharpe

-0.197

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.17%
Máx. drawdown: -7.82%
Ratio Sortino: -0.291
Ratio Calmar: 0.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.16%

Anualiz. 23.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.97%

Ratio Sharpe

0.984

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.84%
Máx. drawdown: -13.55%
Ratio Sortino: 1.264
Ratio Calmar: 1.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.33%

Anualiz. 29.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.37%

Ratio Sharpe

1.489

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -16.34%
Ratio Sortino: 1.925
Ratio Calmar: 1.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.24%

Anualiz. 18.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.79%

Ratio Sharpe

0.884

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.40%
Máx. drawdown: -16.34%
Ratio Sortino: 1.208
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.077%

Mejor día

3.306%

12/08/2025
Peor día

-3.116%

20/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $29.94 $30.02 $29.86 $29.98 1,304,600
01/06/2026 $29.35 $29.82 $29.34 $29.70 2,830,700
29/05/2026 $29.47 $29.61 $29.41 $29.49 1,192,300
28/05/2026 $29.30 $29.48 $29.17 $29.43 1,035,600
27/05/2026 $29.31 $29.33 $29.23 $29.31 763,800
26/05/2026 $29.30 $29.44 $29.30 $29.41 1,102,700
22/05/2026 $29.55 $29.60 $29.45 $29.47 333,800
21/05/2026 $29.30 $29.58 $29.15 $29.51 448,400
20/05/2026 $29.22 $29.61 $29.19 $29.59 692,300
19/05/2026 $29.21 $29.33 $29.16 $29.22 711,400