Resumen
EWS
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 23.32% Volatilidad 19.97% Sharpe 0.98
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES MSCI SINGAPORE ETF

Símbolo: EWS

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Focused Region

Fecha de inicio: 12/03/1996

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $31.79

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$921.6M
-0.19% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.28%

Anualiz. 0.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.48%

Ratio Sharpe

-0.144

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.51%
Máx. drawdown: -3.12%
Ratio Sortino: -0.236
Ratio Calmar: 0.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.02%

Anualiz. 8.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.39%

Ratio Sharpe

0.246

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.23%
Máx. drawdown: -7.82%
Ratio Sortino: 0.398
Ratio Calmar: 1.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.42%

Anualiz. 0.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.02%

Ratio Sharpe

-0.197

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.17%
Máx. drawdown: -7.82%
Ratio Sortino: -0.291
Ratio Calmar: 0.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.32%

Anualiz. 23.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.97%

Ratio Sharpe

0.984

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.84%
Máx. drawdown: -13.55%
Ratio Sortino: 1.264
Ratio Calmar: 1.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

72.28%

Anualiz. 29.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.37%

Ratio Sharpe

1.489

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -2.43%
Máx. drawdown: -16.34%
Ratio Sortino: 1.925
Ratio Calmar: 1.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

87.90%

Anualiz. 18.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.79%

Ratio Sharpe

0.884

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.40%
Máx. drawdown: -16.34%
Ratio Sortino: 1.208
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.088%

Mejor día

3.306%

12/08/2025
Peor día

-3.435%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $31.85 $31.93 $31.76 $31.79 706,000
15/07/2026 $32.04 $32.17 $31.98 $32.09 998,400
14/07/2026 $31.63 $31.85 $31.60 $31.63 700,800
13/07/2026 $31.52 $31.65 $31.35 $31.43 864,000
10/07/2026 $31.52 $31.71 $31.47 $31.64 878,700
09/07/2026 $31.12 $31.43 $31.12 $31.36 3,377,900
08/07/2026 $30.88 $31.04 $30.73 $31.01 920,900
07/07/2026 $30.73 $30.83 $30.55 $30.66 1,432,700
06/07/2026 $30.14 $30.32 $30.06 $30.28 709,600
02/07/2026 $30.29 $30.43 $30.04 $30.16 568,000