Resumen
ESGV
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 17/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 19.35% Volatilidad 19.36% Sharpe 0.60
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF ETF SHARES

Símbolo: ESGV

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 18/09/2018

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $131.55

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión
$13.2B
0.25% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.77%

Anualiz. -40.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.50%

Ratio Sharpe

-2.129

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.04%
Máx. drawdown: -8.49%
Ratio Sortino: -3.830
Ratio Calmar: -4.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.79%

Anualiz. -23.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.09%

Ratio Sharpe

-1.675

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -1.99%
Máx. drawdown: -11.83%
Ratio Sortino: -2.539
Ratio Calmar: -1.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.62%

Anualiz. -9.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.04%

Ratio Sharpe

-0.844

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.08%
Máx. drawdown: -11.83%
Ratio Sortino: -1.180
Ratio Calmar: -0.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.35%

Anualiz. 15.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.36%

Ratio Sharpe

0.604

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.77%
Máx. drawdown: -11.83%
Ratio Sortino: 0.769
Ratio Calmar: 1.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

35.52%

Anualiz. 12.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.46%

Ratio Sharpe

0.484

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -2.55%
Máx. drawdown: -20.41%
Ratio Sortino: 0.621
Ratio Calmar: 0.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

69.66%

Anualiz. 17.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.01%

Ratio Sharpe

0.884

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.28%
Máx. drawdown: -20.41%
Ratio Sortino: 1.179
Ratio Calmar: 0.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.075%

Mejor día

3.398%

31/03/2026
Peor día

-3.048%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
17/07/2026 $131.22 $132.33 $131.14 $131.55 370,600
16/07/2026 $133.68 $133.96 $132.61 $133.17 84,300
15/07/2026 $133.80 $134.21 $133.21 $134.00 151,400
14/07/2026 $133.34 $133.48 $132.66 $133.29 108,600
13/07/2026 $133.34 $133.45 $132.35 $132.52 181,100
10/07/2026 $133.08 $133.91 $133.02 $133.79 232,900
09/07/2026 $132.20 $133.36 $132.00 $133.30 97,700
08/07/2026 $131.60 $131.98 $130.67 $131.80 145,200
07/07/2026 $132.80 $133.09 $131.91 $132.29 83,900
06/07/2026 $132.59 $133.38 $132.45 $133.10 97,600