Resumen
EPIN
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
05/06/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 44.21% Volatilidad 17.39% Sharpe 2.19
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

HARBOR INTERNATIONAL EQUITY ETF

Símbolo: EPIN

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Foreign Large Blend

Fecha de inicio: 04/06/2025

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $28.66

Expense ratio: 0.80%

Activos bajo gestión
$7.0M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

13.58%

Anualiz. 245.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.28%

Ratio Sharpe

9.582

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.11%
Máx. drawdown: -3.64%
Ratio Sortino: 18.480
Ratio Calmar: 67.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.16%

Anualiz. 59.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.44%

Ratio Sharpe

2.103

VaR 95%

-2.48%

CVaR 95%: -3.04%
Máx. drawdown: -9.26%
Ratio Sortino: 3.555
Ratio Calmar: 6.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.33%

Anualiz. 62.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.17%

Ratio Sharpe

2.795

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.66%
Máx. drawdown: -11.64%
Ratio Sortino: 4.406
Ratio Calmar: 5.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

44.21%

Anualiz. 41.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.39%

Ratio Sharpe

2.193

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.27%
Máx. drawdown: -11.64%
Ratio Sortino: 3.307
Ratio Calmar: 3.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 05/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.154%

Mejor día

4.284%

08/04/2026
Peor día

-3.584%

03/03/2026
Días con datos

248

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $28.66 $28.66 $28.66 $28.66 100
01/06/2026 $28.42 $28.42 $28.42 $28.42 100
29/05/2026 $28.05 $28.05 $28.05 $28.05 100
28/05/2026 $27.61 $27.91 $27.61 $27.91 800
27/05/2026 $27.64 $27.64 $27.64 $27.64 100
26/05/2026 $27.66 $27.66 $27.66 $27.66 100
22/05/2026 $26.89 $26.89 $26.89 $26.89 0
21/05/2026 $26.84 $26.84 $26.84 $26.84 100
20/05/2026 $26.47 $26.47 $26.47 $26.47 0
19/05/2026 $25.82 $25.98 $25.79 $25.98 1,200